شاخص جهت متوسط

شاخص متوسط جهت ، ADX بخشی از سیستم شاخص حرکت جهت دار را نشان می دهد و براساس سرعت تغییر قیمت مبتنی بر تصفیه است. شاخص جهت متوسط برای اولین بار توسط J. Welles Wilder در سال 1978 در کتاب "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" معرفی شد.

نویسنده به این نکته متکی است که بازارها نمی توانند بیش از 30 ٪ از زمان روندهای قوی را تجربه کنند. این شاخص با هدف جلوگیری از ضررهای (یا کاهش) ناشی از اصل روند پیروی از وضعیت در شرایطی بود که هیچ روند وجود ندارد.

این سیستم مجهز به فیلتر DMI است که فقط در صورت یافتن روند قابل توجهی ، وارد بازار می شود. معامله گران یا سرمایه گذار که با DMI کار می کنند فرصتی برای جلوگیری از سیگنال های موجود در بازار غیرفعال با روند "مسطح" می گیرند.

شاخص حرکت جهت DMI از شاخص های +DI و-DI تشکیل شده است. در کتاب خود وایلدر دستورالعمل های مفصلی در مورد اندازه گیری و تفسیر آن ارائه داد.

شاخص جهت متوسط در نمودار قیمت در یک پنجره جداگانه (زیر نمودار قیمت) ارائه می شود. در تصویر می توانید نمودار روز GBPUSD را با پنجره نشانگر ADX مشاهده کنید.

توجه کنید که با کاهش ADX تمایل ضعیف تر می شود. پس از اتمام گرایش ، بازار به تصحیح ، معکوس یا تغییر به مرحله آرام تبدیل می شود. معمولاً سیگنال های کاذب با کاهش ADX همراه هستند.

معاملات را در جهت تصحیح باز نکنید. هنگامی که ADX رشد می کند ، می توانیم تمایل به تقویت گرایش را ادعا کنیم ، که امکان باز کردن معاملات در جهت روند فعلی را فراهم می کند. وارونگی ADX از پایین به بالا می تواند در مورد احیای بازار یا ظهور یک روند جدید بگوید.

وقتی مقدار آن بالاتر از 20 - 22 باشد ، ارقام ADX باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین ، هنگامی که ADX وارد منطقه مقادیر شدید می شود ، ردیابی تغییر احتمالی جهت روند مهم است.

مهم: رشد ADX در مورد حضور روند می گوید اما در مورد جهت آن نمی گوید.

یعنی ADX با هر روند (هم در صعود یا هم نزولی) رشد می کند. کاهش ADX در مورد عدم وجود روند می گوید.

جهت روند فعلی توسط این شاخص به دلیل دو خط دیگر سیستم DMI تعریف شده است.(خطوط +DI و DI). هنگامی که +DI بالاتر از DI و ADX رشد می کند ، روند صعودی در نظر گرفته می شود و می توان قرارداد خریداری کرد. هنگامی که +di زیر آن است - ADX در حال رشد است ، روند نزولی است و می توان فروش کرد.

توسعه دهنده این شاخص اظهار داشت که بهترین دوره ممکن در ترجیحات ، دامنه 14 تا 17 است.

بیایید یک مثال را در نظر بگیریم

در منطقه 1 ADX رشد می کند ، در منطقه 2 سقوط می کند. در منطقه 1 می توان تجارت را در جهت گرایش اصلی باز کرد ، توصیه نمی شود وارد بازار در منطقه 2 شود و موقعیت های باز باید بسته شود.

ما نگاهی به سیستم DMI (دوره 14) منطقه 1 خواهیم داشت. ADX از پایین به بالا معکوس می شود ، +خط DI بالاتر از DI است که نشان می دهد موقعیت های طولانی جدید می تواند باز شود. منطقه 2. Line +DI هنوز بالاتر از DI است ، اما ADX معکوس می کند که سیگنال هایی را برای ترک منطقه از خریدها ایجاد می کند.

منطقه 3. خط دی از پایین از پایین به بالا عبور می کند و از این طریق نشان می دهد که می توان خریدها را باز کرد ، اما در آن ADX کاهش خود را ادامه می دهد ، که با نیروی حرکت نزولی تأیید نمی شود. پس از آن بدیهی است که بازار در حرکت مسطح واقع شده است و افتتاح معاملات غیرممکن است.

با در نظر گرفتن ویژگی های فوق الذکر نشانگر ADX در هنگام ایجاد سیستم معاملاتی خود ، توصیه می شود آن را به همراه سایر شاخص های فنی یا نوسان استفاده کنید.

شما همچنین ممکن است علاقه مند باشید:

• شاخص نیرو
• فهرست جمعی
• نشانگر MACD فارکس
• پیش بینی زمان Fibonacci Spiral و Fibonacci
• نشانگر Ichimoku