نقاط کلیدی شاخص DEMA

شاخصی که برای کاهش تاخیر در نتایج حاصل از میانگین متحرک سنتی طراحی شده است.

• خانه
• منابع
• مهارت ها
• تجارت سرمایه گذاری
• میانگین متحرک دو نمایی (DEMA)

میانگین متحرک دو نمایی (DEMA) شاخصی است که برای کاهش تاخیر در نتایج حاصل از میانگین متحرک سنتی طراحی شده است.

معامله گران از DEMA برای کاهش "سر و صدای" استفاده می کنند که می تواند حرکات قیمت را در یک نمودار تحریف کند. DEMA مانند هر میانگین متحرک دیگر ، روند قیمت سهام یا هر دارایی دیگر را نشان می دهد.

با ردیابی قیمت آن به مرور زمان ، یک معامله گر می تواند هنگامی که قیمت از بالاتر یا پایین تر از حد متوسط خود حرکت می کند ، روند صعودی یا روند نزولی را مشاهده کند. وقتی قیمت از میانگین عبور می کند ، نشانگر تغییر پایدار در روند است.

همانطور که از نام آن پیداست ، DEMA از دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای از بین بردن تاخیر در نمودارها استفاده می کند. نام دوتایی از این واقعیت ناشی می شود که مقدار EMA (میانگین متحرک نمایی) دو برابر شده است.

میانگین های متحرک دو نمایی پیشرفت نسبت به میانگین های متحرک نمایی (EMA) است ، زیرا وزن بیشتری را به نقاط داده های اخیر اختصاص می دهند.

کاهش تاخیر منجر به میانگین متحرک می شود که پاسخگوتر است و به معامله گران کوتاه مدت کمک می کند تا به سرعت واژگونی روند را نشان دهند.

در سال 1994 ، پاتریک مولوی در تجزیه و تحلیل فنی مجله سهام و کالاها این تغییر را در میانگین متحرک در مقاله ای با عنوان "صاف کردن داده ها با میانگین سریعتر متحرک" معرفی کرد.

محاسبه میانگین متحرک دو نمایی

DEMA میانگین های متحرک نمایی صاف (EMA) و EMA اساسی را با هم ترکیب می کند. این ترکیب باعث کاهش تاخیر در DEMA ترکیبی می شود.

چهار مرحله در محاسبه وجود دارد:

1. هر دوره برگشت ، مانند 10 دوره ، 50 دوره یا 100 دوره را انتخاب کنید.
2. EMA را برای آن دوره ، یعنی EMA (N) محاسبه کنید.
3. یک EMA را با همان دوره برگشت به عنوان EMA (N) اعمال کنید. این یک EMA صاف ایجاد می کند.
4. دو مورد توسط Ema (N) ضرب کنید و EMA صاف شده را کم کنید.

فرمول

dema = [2 x ema (n)] - [ema (n) (ema (n0)]

n = دوره نگاه برگشت

مثال

بگذارید به قیمت شرکت اپل بیش از نه ماه ، از آوریل 2020 تا نوامبر 2020 نگاه کنیم. این نمودار از شمعدان استفاده می کند ، که منعکس کننده تغییر قیمت سهام شرکت اپل برای هر دوره است.

منبع: نمای تجارت

خط قرمز نشان دهنده میانگین متحرک نمایی (EMA) است ، خط زرد خط متوسط حرکت (SMA) ساده است و خط سبز DEMA است. ما می توانیم مشاهده کنیم که DEMA با کوچکترین انحراف به نقاط قیمت نزدیک است.

از آنجا که خط DEMA از نزدیک قیمت سهام را تقلید می کند ، نسبت به نوسانات سهام حساس ترین است. تغییر در نوسانات نشانگر خوبی از معکوس روند و معاملات سهام است. بگذارید وقتی تعداد روزهای DEMA تغییر می کند ، تفاوت هایی را بررسی کنیم:

خط سیاه DEMA 50 روزه است که از قیمت سهام جدا شده است ، در مقایسه با خط سبز ، که DEMA 9 روزه است.

میانگین های متحرک به آخرین نقطه داده بستگی دارد. هرچه تعداد روزهای میانگین متحرک کمتر باشد ، تأثیر نقطه داده قبلی بیشتر خواهد بود.

در اینجا می توان مشاهده کرد که هرچه تعداد روزهای مورد استفاده در محاسبه میانگین متحرک کمتر باشد ، نوسانات آن میانگین متحرک نیز بیشتر می شود. از این رو ، DEMA طی چند روز بی ثبات تر خواهد بود و تغییرات قیمت را با دقت بیشتری در بر می گیرد.

تفسیر

تفسیر DEMA بسیار ساده است. هنگامی که قیمت دارایی بالاتر از DEMA است و در حال افزایش است ، نشانگر صعود است.

هنگامی که قیمت دارایی زیر DEMA است و DEMA همچنان در حال سقوط است ، روند نزولی را تأیید می کند.

همانطور که در بالا ذکر شد ، برخی از معامله گران دو یا چند DEMA را با دوره های مختلف جستجو در یک نمودار واحد به نمایش می گذارند. سیگنال های تجاری می توانند با عبور از این خطوط ایجاد شوند.

به عنوان مثال ، اگر یک DEMA 50 دوره از بالای 100 دوره DEMA عبور کند یا وقتی که 50 دوره به زیر 100 دوره حمله می کند ، از یک DEMA 50 دوره عبور کند ، فکر می کند که یک معامله گر فکر کند.

این امر می تواند در نشان دادن نقاط پشتیبانی بالقوه و قیمت مقاومت کمتر قابل اطمینان باشد. برای مشخص کردن نقاط پشتیبانی یا مقاومت احتمالی ، یک معامله گر که یک DEMA را مشاهده می کند باید اطمینان حاصل کند که در گذشته به این عملکرد خدمت کرده است. اگر اینگونه نباشد ، احتمالاً در آینده نخواهد بود.

این میانگین متحرک خاص بیشتر به آخرین نقطه داده وابسته است. هرچه تعداد روزهای میانگین متحرک کمتر باشد ، تأثیر نقطه داده قبلی بیشتر خواهد بود.

این را می توان از مثال در عنوان قبلی مشاهده کرد که نشان می دهد هرچه تعداد روزهای مورد استفاده در محاسبه میانگین متحرک کمتر باشد ، نوسانات آن میانگین متحرک بیشتر می شود.

از این رو ، در تعداد روزهای کمتری بی ثبات تر خواهد بود و تغییرات قیمت را با دقت بیشتری در بر می گیرد.

هر آنچه شما نیاز دارید تا به سهام خصوصی بپردازید

در راهنمای خودی در مورد چگونگی فرود معتبرترین نقشهای خرید در وال استریت ثبت نام کنید.

چه کسی از DEMA استفاده می کند و چرا؟

DEMAS سریعتر از میانگین های متحرک سنتی واکنش نشان می دهد ، بنابراین کاربران آنها احتمال دارد که معامله گران یا معامله گران روز را نوسان کنند. سرمایه گذاران طولانی مدت ، که کمتر تجارت می کنند ، ممکن است بیشتر از این ، یک میانگین متحرک سنتی را برای آنها بهتر بدانند.

اینها در درجه اول برای مشاهده روند قیمت رو به بالا یا نزولی و تجزیه و تحلیل قدرت آن استفاده می شود. معامله گران تماشا می کنند که آیا قیمت از بالا یا پایین تر از DEMA حرکت می کند یا خیر. برخی از معامله گران از DEMA های متعدد با دوره های مختلف جستجو استفاده می کنند و تماشای آنها می توانند از یکدیگر عبور کنند.

DEMA می تواند پشتیبانی یا مقاومت قیمت را مانند هر میانگین متحرک دیگر نشان دهد. این می تواند به شناسایی یک نقطه قیمتی کمک کند که در آن یک روند معکوس یا حتی مکث شود.

معادله به یک فاکتور هموار سازی نمایی مضاعف متکی نیست. در عوض ، معادله EMA را دو برابر می کند اما با کم کردن یک EMA صاف ، تاخیر را لغو می کند.

به دلیل پیچیدگی این معادله ، محاسبات DEMA به داده های بیشتری نسبت به محاسبات میانگین متحرک نمایی (EMA) نیاز دارد. صفحات گسترده و نرم افزار نمودار فنی می تواند در کاهش محاسبات کمک کند.

معامله گران روز و معامله گران نوسان اغلب از DEMA استفاده می کنند. بیشتر سرمایه گذاران بلند مدت با استفاده از میانگین متحرک استاندارد (SMA) بهتر هستند.

برنامه های کاربردی

DEMA به طور مشابه با میانگین حرکت ساده یا نمایی استفاده می شود. آنها را می توان به روش های زیر استفاده کرد:

1. تجزیه و تحلیل روند

تجزیه و تحلیل روند به استفاده از حرکت قیمت یک دارایی تاریخی برای پیش بینی حرکت آینده اشاره دارد. جهت که توسط DEMA نشان داده شده است ، جهتی است که انتظار می رود قیمت دارایی ها حرکت کنند. افزایش DEMA نشان دهنده افزایش قیمت احتمالی است ، در حالی که افت DEMA نشان دهنده افت قیمت بالقوه است.

قیمت یک دارایی بالاتر از DEMA احتمالاً در حال افزایش است و انتظار می رود قیمت زیر DEMA سقوط کند. اگر قیمت دارایی بالاتر از DEMA باشد ، روند سقوط قیمت ممکن است معکوس شود.

به همین ترتیب ، اگر قیمت دارایی زیر DEMA قرار بگیرد ، انتظار می رود افزایش قیمت معکوس شود ، به این معنی که قیمت ها ممکن است شروع به کاهش کنند. معامله گران از این نشانه ها استفاده می کنند تا با استفاده از استراتژی های معاملاتی جهت دار ، سود طولانی یا کوتاه داشته باشند.

2. پشتیبانی و مقاومت

استفاده مهم دیگر از DEMA نشان دادن سطح پشتیبانی و مقاومت برای قیمت سهام است. سطح مقاومت نشان می دهد که در آن قیمت سهام اینرسی را نشان می دهد که بالاتر باشد ، در حالی که سطح پشتیبانی نشان می دهد که قیمت سهام احتمالاً در زیر قرار نمی گیرد.

نمودارهای مربوط به نمای معاملات یک خط DEMA 25 روزه برای سهام شرکت Apple (AAPL) را در طی حدود چهار ماه نشان می دهد.

نیمه اول نشان می دهد که شمعدان ها به عنوان مقاومت عمل می کنند. هنگامی که قیمت سهام اپل در حدود 24 مارس بالاتر از خط حرکت می کند ، قیمت زیر خط DEMA قرار نمی گیرد و اکنون به عنوان پشتیبانی عمل می کند.

تغییر پشتیبانی و مقاومت در جایی که قیمت سهام بالاتر از مقاومت حرکت می کند به عنوان یک شکست شناخته می شود. شکست یک شاخص معکوس روند حیاتی است که مرتباً توسط معامله گران استفاده می شود.

محدودیت ها

میانگین حرکت می تواند بینش کمی ایجاد کند وقتی که قیمت دارایی خرد کننده یا محدود به دامنه باشد. یک روند قابل اعتماد در چنین مواقعی قابل شناسایی نیست. قیمت اغلب در سراسر DEMA به عقب و جلو می رود.

علاوه بر این ، قدرت آن توانایی کاهش تاخیر است که در برخی شرایط می تواند ضعف آن باشد.

کاهش تاخیر باعث می شود تا معامله گر سریعتر از بین برود ، بنابراین باعث کاهش ضرر می شود. با این حال ، کاهش تاخیر می تواند با ارائه سیگنال های بیش از حد ، غلبه بر آن را ترغیب کند.

این شاخص ممکن است در صورت مشاهده یک حرکت جزئی در قیمت ، معامله گر را به فروش برساند ، بنابراین در صورت ادامه روند ، فرصت قابل توجهی را از دست نمی دهد.

این بهترین استفاده از سایر اشکال تجزیه و تحلیل مانند تجزیه و تحلیل عملکرد بنیادی و قیمت است.

به طور کلی ، هرچه این مدت طولانی تر باشد ، نشانگر دقیق تر خواهد بود زیرا "سر و صدای" روزانه بازارها با گذشت زمان کاهش می یابد. همچنین زمان لازم برای روشن شدن یک روند است.

سه گانه EMA (TEMA) یک محاسبه حتی پیچیده تر است که شامل EMA از EMA است. TEMA حتی تاخیر کمتری نسبت به DEMA دارد.