جامعه QUANTCONNECT

Lean موتور بازرگانی الگوریتمی منبع باز است. تأسیس در سال 2013 Lean توسط یک جامعه جهانی 80+ مهندس و قدرت بیش از دوجین صندوق پرچین ساخته شده است.

رقابت لیگ آلفا: استخر جایزه هفتگی 1000 دلار

واجد شرایط بودن جریانهای آلفا هفتگی مجدداً دوباره یاد بگیرید

|جایزه

بارگذاری.

بحث فیلتر توسط برچسب ها

سفیران جامعه

1 خیابان

با کمک به دیگران اعتبار Cloud Cloud را به دست آورید ، هر هفته اعتبار هوایی را به فعال ترین اعضای جامعه می دهیم.

231،759 Quants.

اکنون آنلاین

در ارتباط باش

با آخرین به روزرسانی ها با هشدارهای ایمیل یا پیوستن به سرور Discord ما در ارتباط باشید.

سفارش پیچیده با محدودیت ، از دست دادن و هدف سود

آغاز شده توسط:

جایزه بحث و گفتگو در مورد پاداش بحث را دنبال کنید

سرمایه گذار Uster Uster

|بحث در مورد پاداش

بسته به شرایط خاص در یک استراتژی ، من می خواهم یک سفارش طولانی را با محدودیت ، ضرر توقف و یک هدف سود قرار دهم به گونه ای

• پس از رسیدن قیمت سهام به حد ، یک موقعیت طولانی باز می شود
• پس از رسیدن قیمت سهام یا به ضرر توقف (مرز پایین) یا هدف سود (مرز بالایی) ، موقعیت طولانی بسته می شود

سلب مسئولیت

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاع رسانی ارائه شده است و پیشنهادی برای فروش ، درخواست خرید یا توصیه یا تأیید برای هرگونه امنیت یا استراتژی را تشکیل نمی دهد ، و همچنین پیشنهادی برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری توسط QuantCoect ندارد. علاوه بر این ، این مواد با توجه به مناسب بودن هرگونه امنیت یا سرمایه گذاری خاص هیچ عقیده ای ارائه نمی دهند. QuantCoect هیچ تضمینی در مورد صحت یا کامل بودن نظرات بیان شده در وب سایت ندارد. این دیدگاه ها در معرض تغییر هستند و ممکن است به دلایل مختلف از جمله تغییر در شرایط بازار یا شرایط اقتصادی غیرقابل اعتماد باشد. کلیه سرمایه گذاری ها شامل ریسک ، از جمله از دست دادن مدیر است. شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری با یک متخصص سرمایه گذاری مشورت کنید.

مدیریت سفارش برداشتن سلب مسئولیت

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاع رسانی ارائه شده است و پیشنهادی برای فروش ، درخواست خرید یا توصیه یا تأیید برای هرگونه امنیت یا استراتژی را تشکیل نمی دهد ، و همچنین پیشنهادی برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری توسط QuantCoect ندارد. علاوه بر این ، این مواد با توجه به مناسب بودن هرگونه امنیت یا سرمایه گذاری خاص هیچ عقیده ای ارائه نمی دهند. QuantCoect هیچ تضمینی در مورد صحت یا کامل بودن نظرات بیان شده در وب سایت ندارد. این دیدگاه ها در معرض تغییر هستند و ممکن است به دلایل مختلف از جمله تغییر در شرایط بازار یا شرایط اقتصادی غیرقابل اعتماد باشد. کلیه سرمایه گذاری ها شامل ریسک ، از جمله از دست دادن مدیر است. شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری با یک متخصص سرمایه گذاری مشورت کنید.

سلام FILIB ، شما می توانید درک کنید که در سه مرحله:

1. سفارش محدود را قرار دهید (شیء یا شناسه OrderTicket خود را ذخیره کنید)
2. در روش onorderevent ، تأیید کنید که آیا رویداد سفارش به یک سفارش پر شده با شناسه سفارش محدود اشاره دارد یا خیر. 2aاگر سفارش حد ما پر شده بود ، سفارش محدودیت (TP) را محدود کنید و یک دستور توقف (SL) سفارش (SAVE ORDERTICKET یا شناسه آنها را ذخیره کنید)
3. در روش onorderevent ، تأیید کنید که آیا رویداد سفارش به سفارش پر شده با ترتیب TP یا SL اشاره دارد. 3aاگر TP یا SL ما پر شد ، دیگری را لغو کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفاً در بخش معاملات و سفارشات ، اسناد را بررسی کنید.

ویرایش شده توسط الکساندر کاتارینو 13. 8k Pro ،

با تشکر از پاسخ شما ، اما من چند سوال پیگیری دارم:

• مستندات عملکرد Limitorder می گوید "سفارش را برای قیمت محدود یا بهتر" پر کنید. چه می شود اگر قیمت امنیتی فعلی زیر محدوده محدودیت باشد و من می خواهم موقعیت طولانی را باز کنم اگر و فقط اگر قیمت امنیتی بالاتر از قیمت محدود باشد؟
• با استفاده از روش های سفارش می توانم سود کسب و توقف ضرر را درک کنم؟
• آیا امنیت های Onsecurity را با Onorderevent اشتباه گرفتید؟طبق اسناد ، به نظر می رسد OrorderEvent روش صحیح است ، اما شما همچنان به امنیت های امنیتی مراجعه می کنید.

بله ، ببخشید ، من امنیت های Onsecurity را با onorderevent اشتباه گرفتم (من نظر قبلی خود را ویرایش کردم).

• آره. اگر قیمت زیر قیمت محدود باشد ، با قیمت محدود پر می شود. در حالت Backtesting ، مدل بررسی می کند که آیا قیمت حد پایین تر از آخرین نوار است و قیمت پر کردن را به عنوان حداقل قیمت محدود و آخرین نوار بالا تعیین می کند. توجه داشته باشید که اگر الگوریتم از یک سفارش بازار استفاده کند ، می تواند سه سفارش را در دنباله ای از بیانیه ها قرار دهد.
• اگر نمی خواهید از سفارشات بازار (self. order ، self ، marketorder ، self. iquide) برای بستن موقعیت استفاده کنید ، سفارش سود یک سفارش محدود (روش self. imitorder) است و ضرر توقف یک توقف استسفارش بازار (روش self. stopmarketorder).

13. 8k Pro ،

دوباره متشکرمشما ذکر کردید

توجه داشته باشید که اگر الگوریتم از یک سفارش بازار استفاده کند ، می تواند سه سفارش را در دنباله ای از بیانیه ها قرار دهد.

چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟

10. 6k Pro ،

اگر از MarketOrder استفاده می کنید ، در کد خود ، شما سفارشات را در داخل رویداد "Onorderevent" ارسال نکرده اید زیرا می توانید منتظر بمانید که بازار قبل از قرار دادن سفارشات بعدی پر شود. فقط با پرچم هماهنگ تماس بگیرید و به ترتیب ، سفارشات SL و TP را ارسال کنید. قبل از ارسال SL و TP ، بررسی کنید که Marketorder پر شده است

13. 8k Pro ،

اگر من یک سفارش بازار را برای موقعیت طولانی واقعی قرار دهم ، به دنبال آن یک SL و یک TP همانطور که اریک بنتسون پیشنهاد کرد ، دیگر مجبور نیستم یک بار یا TP را پس از پر شدن یکی از آنها لغو کنم ، یعنی مجبور نیستم از آن استفاده کنمonorderevent برای این؟

سرمایه گذار Uster Uster

پاسخ را بپذیرید سلب مسئولیت

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاع رسانی ارائه شده است و پیشنهادی برای فروش ، درخواست خرید یا توصیه یا تأیید برای هرگونه امنیت یا استراتژی را تشکیل نمی دهد ، و همچنین پیشنهادی برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری توسط QuantCoect ندارد. علاوه بر این ، این مواد با توجه به مناسب بودن هرگونه امنیت یا سرمایه گذاری خاص هیچ عقیده ای ارائه نمی دهند. QuantCoect هیچ تضمینی در مورد صحت یا کامل بودن نظرات بیان شده در وب سایت ندارد. این دیدگاه ها در معرض تغییر هستند و ممکن است به دلایل مختلف از جمله تغییر در شرایط بازار یا شرایط اقتصادی غیرقابل اعتماد باشد. کلیه سرمایه گذاری ها شامل ریسک ، از جمله از دست دادن مدیر است. شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری با یک متخصص سرمایه گذاری مشورت کنید.