شاخص های نمودار

شاخص ها برای کمک به کاربر در تفسیر مجموعه زمانی اطلاعات قیمت طراحی شده اند. انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد که تقریباً همه آنها براساس قیمت یا حجم است. بنابراین این شاخص ها با محاسبه نسبت قیمت و حجم بدست می آیند.

دامنه این شاخص ها از موارد نسبتاً ساده مانند "میانگین متحرک" (MOV) به موارد بسیار پیچیده مانند "حرکت جهت دار" گسترش می یابد.

پوشش و شاخص ها

پوشش ها

پوشش ها و شاخص ها به شما امکان می دهند اطلاعات اضافی را به نمودار اضافه کنید.

مقررات

قیمت متوسط ابزار را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند و حرکات نمودار را صاف می کند. از طریق این هموار سازی حرکت قیمت تاریخی ، تشخیص روندها آسان تر می شود. قیمت عبور از SMA از زیر ممکن است به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر شود در حالی که ممکن است معکوس به عنوان سیگنال فروش مشاهده شود. میانگین متحرک ساده فقط بر اساس داده های تاریخی محاسبه می شود. به همین دلیل ، از قیمت های فعلی عقب مانده است. این تغییر روند را پیش بینی نمی کند بلکه روند فعلی را دنبال می کند. در نتیجه ، از میانگین حرکت ساده برای تشخیص و نظارت بر روند استفاده می شود.

قیمت متوسط وزنی یک ساز را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند و حرکات نمودار را صاف می کند. بر خلاف SMA ، میانگین متحرک نمایی به نفع قیمت های اخیر به صورت تصاعدی وزن می شود. قیمت عبور از SMA از زیر ممکن است به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر شود در حالی که ممکن است معکوس به عنوان سیگنال فروش مشاهده شود.

قیمت متوسط وزنی یک ساز را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند و حرکات نمودار را صاف می کند. بر خلاف EMA ، میانگین متحرک وزنی به صورت خطی و نه به صورت نمایی به نفع قیمت های اخیر وزن می شود. به عنوان مثال ، در یک WMA 10 دوره ای ، آخرین قیمت یک فاکتور 10 اختصاص داده می شود ، به یک فاکتور 9 بعدی اختصاص داده می شود ، و قیمت اول با یک فاکتور 1 وزن می شود. قیمت عبور از SMA از پایین ماه مه. به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر شود در حالی که معکوس ممکن است به عنوان سیگنال فروش مشاهده شود.

با تنظیم سطح سر و صدا (نوسانات) در بازار ، میانگین متحرک ساز را محاسبه می کند. این یک اندازه گیری از قدرت یک روند است که به عنوان عامل کارآیی شناخته می شود. در حد شدید ، تمام تغییرات قیمت از همان جهت (فاکتور راندمان بالا) پیروی می کنند و نشانگر روند می تواند بدون سیگنالینگ تغییرات کاذب در روند تسریع شود.

میانگین وزنی آخرین قیمت n که نتیجه آن معادل یک میانگین متحرک ساده دو برابر هموار است. دوره های یکنواخت و ناهموار نیاز به روش محاسبه کمی متفاوتی دارند. این منجر به مسطح شدن منحنی می شود و در عین حال سیگنال روند را تقویت می کند زیرا نوسانات کوچک با هموارسازی اضافی حذف می شوند. همچنین منجر به کاهش تعداد سیگنال های خرید و فروش می شود که با عبور از خطوط میانگین پایین تر ایجاد می شوند. سیگنال های باقی مانده قوی تر هستند و زودتر از سایر روش های محاسبه میانگین متحرک رخ می دهند.

کانال های قیمت یا معاملات راهی برای تجسم روندها و دامنه ها در نمودار است. آنها به سطوح قیمت کمک می کنند، که در آن ممکن است تغییر روند رخ دهد. اگر قیمت ابزار برای یک دوره معین بین دو خط روند باقی بماند، گفته می شود که در داخل کانال حرکت می کند. کانال های موجود باند و پاکت بولینگر هستند.

باند بولینگر

دوره: دوره ای که میانگین در آن محاسبه می شود. جان بولینگر یک دوره 21 روزه را پیشنهاد می کند.

Stddev: تعداد انحرافات استاندارد که باندهای رسم شده بالاتر یا کمتر از میانگین متحرک هستند.

تفسیر: بولینگر به گروه های خود توانایی انعکاس بخش عمده ای از حرکات قیمت را نسبت داد. با این حال، او همچنین تاکید کرد که "باندهای بولینگر" از هیچ نتیجه گیری آماری فراتر از این حمایت نمی کنند. رایج ترین کاربردهای باندهای بولینگر: قیمت ها معمولاً از یک باند بولینگر به باند دیگر تغییر می کنند. این اجازه می دهد تا به منظور پیش بینی اهداف قیمت نتیجه گیری کنید. هنگامی که هر دو باند بولینگر به میانگین متحرک نزدیک می شوند (یعنی زمانی که نوسانات پایین است)، یک حرکت قیمت پایدار اغلب قریب الوقوع است. زمانی که قیمت ها از باند بولینگر خارج می شوند، انتظار می رود که حرکت در جهت شیوع بیماری ادامه یابد. این امر به ویژه اگر در زمان شیوع، باندهای بولینگر نزدیک به میانگین متحرک بودند، صدق می کند.

پاکت نامه ها

محاسبه: پاکت ها باندهای معاملاتی هستند که با درصد یکسانی بالا و پایین تر از میانگین متحرک رسم می شوند. پاکت نامه یک موضوع بسیار پیچیده با قوانین بسیاری برای تفسیر و تجارت است. با این حال، اساساً پاکت نامه بخش قابل توجهی از حرکات قیمت را در بر می گیرد. بنابراین، هرگونه نزدیک شدن قیمت به پوشش آن یا هرگونه انحراف از آن ممکن است سیگنال های معاملاتی مشخصی را صادر کند.

Charttrader پاکت هایی را طراحی می کند که در حدود میانگین متحرک با فاصله درصد ثابت ترسیم شده اند ، یعنی از این میانگین اضافه شده یا کم می شوند. بنابراین دو خط پاکت ، محدوده معاملات غالب را تعریف می کنند:

تفسیر: تجارت مبتنی بر "پاکت نامه ها" ممکن است یا در داخل یا خارج از خطوط پاکت انجام شود. تجارت در خارج از خطوط پاکت: هنگامی که قیمت ابزار زیر از محدوده معاملات خارج می شود ، موقعیتی در جهت شکستن باز می شود. اگر قسمت زیرین از "پاکت" بالایی عبور کند ، باید یک موقعیت طولانی دفع شود و به طور مشابه ، اگر از "پاکت پایین" عبور کند ، باید یک موقعیت کوتاه قرار گیرد. هنگامی که معاملات در خطوط پاکت انجام می شود ، باید به محض نزدیک شدن زیرین به پاکت پایین ، یک موقعیت پیشخوان باز شود. اگر امنیت اساسی از پاکت خارج شود ، موقعیت باید در مدت کوتاهی بسته شود. سوال اصلی در تجارت با "پاکت نامه ها" مطمئناً تجارت در داخل یا خارج از "پاکت نامه ها" است. این تصمیم بسته به شدت روند فعلی می تواند گرفته شود. اگر شدت کم باشد ، تجارت در "پاکت نامه ها" موفق تر خواهد بود. هنگامی که شدت زیاد است ، در خارج.

پارامتر: دوره: دوره مورد استفاده برای محاسبه "میانگین متحرک". تغییر: درصد مسافت باندها از "میانگین متحرک".

ابزارهای تجزیه و تحلیل روند/نشانگر شاخص های قدرتمند حرکت هستند که هرگونه شتاب یا کاهش روند را برجسته می کند. ابزارهای تجزیه و تحلیل روند/نشانگر موجود SAR Parabolic ، Zigzag ، بالاترین بالا و کمترین کم است.

شاخص ها

شاخص ها تابلوهای اطلاعات تکمیلی هستند که در زیر نمودار اصلی نمایش داده می شوند. سه دسته از نشانگر وجود دارد:

• تجزیه و تحلیل چرخه ای/نوسان سازها
• تجزیه و تحلیل روند/نشانگر تأیید روند
• جلد

هر دسته شاخص دارای چندین نوع شاخص مرتبط است.

انتخاب شاخص های گسترده استفاده شده

MACD ، که توسط جرالد اپل ساخته شده است ، یک نشانگر دنبال کننده است و مخفف آن برای "واگرایی میانگین در حال حرکت" ایستاده است. این با کم کردن دو خط متوسط با وزن به صورت نمایی محاسبه می شود ، با تنظیم پیش فرض که میانگین خطوط را برای دوره های 12 و 26 روز محاسبه می کند. به عنوان یک مرحله بعدی ، میانگین با وزن 9 روزه دیگر از این منحنی "MACD" به نام "ماشه" یا "خط سیگنال" تعیین می شود.

تفسیر: MACD غالباً به عنوان یک شاخص دنبال کننده روند استفاده می شود. هنگامی که خط "MACD" بالا می رود ، نشانگر صعود است ، در غیر این صورت روند نزولی. هنگامی که خط "MACD" از "ماشه" خود بالا می رود ، سیگنال خرید را صادر می کند. به طور مشابه ، هنگامی که خط "MACD" زیر ماشه خود قرار می گیرد ، سیگنال فروش داده می شود.

این سیگنال ها به طور کلی موفق ترین هستند که خط "MACD" و "ماشه" آن از خط مرکزی دور هستند ، یعنی وقتی شدت روند بسیار زیاد است. غالباً ، واگرایی نیز ممکن است بین شاخص "MACD" و حرکات قیمت ابزار اساسی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ، مشاهده شود ، که این نشانگر معکوس روند قریب الوقوع است.

پارامتر: دوره 1: دوره میانگین متحرک اول. دوره 2: دوره میانگین متحرک کمرنگ. سیگنال: دوره میانگین متحرک که به عنوان یک خط سیگنال نشان داده شده است.

نشانگر حرکت یکی از شاخص های فنی متداول است. محاسبه بسیار آسان است و می تواند به روش های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد.

این به سادگی شامل کم کردن قیمت بسته شدن N روزها از قیمت بسته شدن امروز است. نتیجه نمودار است که در اطراف خط مرکز نوسان می کند. یک مقدار نوسان ساز مثبت نشان می دهد که قیمت ها بالاتر از N روز قبل هستند ، یک مقدار منفی که آنها پایین تر از N روز قبل هستند.

از طرف دیگر ، شاخص حرکت نیز ممکن است با تقسیم قیمت بسته شدن امروز با قیمت بسته شدن N روزها و با ضرب سهمیه توسط یک عامل 100 محاسبه شود.

تفسیر: حرکت سرعت ، قدرت یا قدرت حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. این شاخص بر اساس این تجربه است که قبل از معکوس ، تظاهرات قیمت قوی ابتدا قبل از اینکه قیمت امنیت پس از اوج گرفتن در حداکثر محلی کاهش یابد ، ضعیف می شوند.

اهمیت این پدیده در این واقعیت نهفته است که با تجزیه و تحلیل پیشرفت قیمت و ضرر قیمت یک چارتیست می تواند تعیین کند که در حال حاضر از چه مرحله ای بالا می رود. از آنجا که شکل منحنی حرکت تاخیر در زمان تأثیر زیادی دارد ، انتخاب تاخیر از اهمیت اساسی برخوردار است. برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت ، از تاخیر 5 تا 20 روز معمولاً استفاده می شود. اگر خط حرکت بالاتر از خط 100 (Abscissa) باشد ، قیمت نسبت به دوره مقایسه ای افزایش یافته و در صعود قرار دارد. افزایش قیمت قوی تر است هرچه حرکت از آبشسار برداشته شود. هنگامی که حرکت زیر آبسیسا قرار می گیرد ، قیمت به سمت پایین می رود. به محض عبور از نشانگر از خط مرکزی که در اطراف آن نوسان می کند ، سیگنال های خرید و فروش ممکن است تولید شوند.

از آنجا که حرکت سرعت افزایش را اندازه گیری می کند ، ممکن است اتفاق بیفتد که شاخص حرکت در قلمرو مثبت شروع می شود حتی اگر قیمت ابزار به اوج جدیدی رسیده باشد. چنین سازندهایی نیز واگرایی نامیده می شوند و نشانگر معکوس روند در آینده نزدیک هستند.

علاوه بر این ، از شاخص حرکت نیز ممکن است به عنوان یک شاخص بیش از حد/oversold استفاده شود. هرچه شاخص حرکت بالاتر باشد ، امنیت بیشتر می شود. هرچه حرکت پایین تر باشد ، احتمال تجمع بیشتر خواهد بود. با این حال ، در اینجا دوباره ، مانند تمام شاخص های بیش از حد/Oversold ، بهتر است قبل از سفارش سفارش ، منتظر تصحیح بازار باشید. بازاری که به نظر می رسد بیش از حد ممکن است مدتی بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد. در حقیقت ، شرایط بسیار بیش از حد یا بیش از حد حاکی از ادامه روند فعلی است.

پارامتر: پریود: دوره: فاصله ارزش مقایسه ای یا تاخیر.

محاسبه: شاخص استحکام نسبی ، که توسط ولز وایلدر ساخته شده است ، شکل خاصی از حرکت و احتمالاً پرکاربردترین نوسان ساز پیشرو است. برخلاف پیامدهای نام آن ، این مطالعه قدرت امنیتی را در مقایسه با سایر اوراق بهادار نشان نمی دهد ، بلکه قدرت داخلی امنیت در مقایسه با قیمت های قبلی خود است.

تفسیر: به عنوان نوسان ساز ، RSI نشان دهنده قدرت داخلی یک حرکت قیمت است. RSI کمتر از 30 نشان می دهد که ابزار زیرین بیش از حد (بدون قدرت داخلی) است. در RSI بیش از 70 نفر ، این بیش از حد (قدرت داخلی عالی) تلقی می شود ، که در نتیجه انتظار می رود یک حرکت ضد فنی باشد.

RSI معمولاً بالای 70 و پایین تر از 30 را تشکیل می دهد که زودتر از نمودار ابزار اصلی نشان داده می شود.

اغلب، RSI شکل های نموداری را ایجاد می کند (مانند شکل گیری سر و شانه) که در نمودار زیرین قابل مشاهده نیستند. اغلب، RSI همچنین مناطق حمایت و مقاومت را واضح تر از ابزار اصلی نشان می دهد.

یکی دیگر از کاربردهای محبوب، جستجوی واگرایی است که در آن موارد زیربنایی به اوج های جدیدی می رود که با این حال RSI نمی تواند مطابقت داشته باشد. چنین واگرایی نشانه ای از تغییر روند قریب الوقوع خواهد بود.

پارامتر: Period: نشان می دهد که چند مقدار برای محاسبه میانگین ها استفاده می شود. وایلدر همیشه از یک سری زمانی 14 روزه برای محاسبه RSI استفاده می کند. در همین حال، مقادیر دیگر، به ویژه 9، 11 و 25 روز، رایج شده است. قاعده کلی این است: هر چه روزهای کمتری به عنوان مبنای محاسبات استفاده شود، شاخص نوسان بیشتری دارد.

محاسبه: شاخص "Stochastic" توسعه یافته توسط جورج لین برای ارتباط بین قیمت بسته شدن امروز و دوره پایین با محدوده معاملاتی دوره مشاهده طراحی شده است."Stochastic" موقعیت یک قیمت را در محدوده قیمت غالب کمیت می کند. استوکاستیک از دو خط متوسط (نمای) تشکیل شده است که به عنوان خط %K و خط %D تعیین شده اند که بین 0 تا 100 در نوسان هستند. تفاوت دوره بالا و پایین دورهبرای ارائه بهتر، این ضریب در 100 ضرب می شود. خط %D نشان دهنده میانگین متحرک ساده خط %K است و بنابراین حساسیت کمتری نسبت به خط %K نشان می دهد. این توضیحات «استوکاستیک سریع» را تعریف می کنند."Slow Stochastic" اطلاعات یکسانی را ارائه می دهد و به همان روش تفسیر می شود اما حساسیت کمتری دارد. با تغییر نام خط %D ("سریع") به خط %K ("آهسته") و با محاسبه میانگین متحرک 3 روزه دیگر، خط %D ("آهسته") طراحی شده است.

تفسیر: تفسیر: نوسان سازهای تصادفی همیشه بین 0 تا 100 درصد متغیر هستند. مقدار 0% نشان می دهد که قیمت بسته شدن ابزار پایه با کمترین قیمت در دوره مشاهده مطابقت دارد. به طور مشابه، مقدار 100% نشان می دهد که قیمت پایانی بالاترین ارزش را در دوره مشاهده نشان می دهد. مقادیر تصادفی بالای 70% یا 80% شرایط خرید بیش از حد را تعریف می کنند، مقادیر کمتر از 30% یا 20% شرایط فروش بیش از حد را تعیین می کنند. روش های مختلفی برای تفسیر نوسانگر تصادفی وجود دارد.

سه روش محبوب در اینجا ارائه خواهد شد:

1. زمانی خرید کنید که نوسانگر (یا %K یا %D) به زیر یک سطح مشخص (مثلاً 20) می رسد و سپس از این سطح بالاتر می رود. زمانی که نوسان ساز از یک سطح مشخص (مثلاً 80) بالا می رود و سپس به زیر این سطح می رسد، بفروشید.
2. زمانی که خط %K از خط %D بالاتر رفت، خرید کنید و زمانی که %K به زیر %D رسید، بفروشید.
3. به دنبال واگرایی باشیدبرای مثال، اگر قیمت ها مجموعه ای از اوج های جدید را تشکیل دهند و نوسان گر تصادفی نتواند به اوج های جدید برسد، واگرایی وجود دارد.

پارامتر: Period %K: این تعداد دوره هایی است که برای محاسبه Stochastic استفاده شده است. تنظیمات پیش فرض 5 یا 14 دوره (دقیقه، روز، هفته، . ) هستند. دوره %D: دوره میانگین متحرک. سرعت: این پارامتر هموارسازی داخلی نشانگر را کنترل می کند.

هدف نهایی همه شاخص ها کمک به تصمیم گیری و کمک به سرمایه گذاران برای حل مشکل همیشگی شناسایی زمان مناسب برای خرید یا فروش اوراق بهادار است. شاخص ها برای پردازش و برجسته کردن اطلاعات موجود در قیمت ها طراحی و ترسیم می شوند. در حالی که شاخص ها حاوی اطلاعات جدیدی نیستند، می توانند به عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت و کمک به تفسیر وضعیت اساسی عمل کنند.