نشانگر MACD

همانطور که در مقالات و رسانه های گذشته بیشمار ذکر کرده ایم ، اعتقاد ما این است که کسانی که درگیر صنعت رمزنگاری و بازارها هستند ، باید آموزش بیشتری داشته و الهام بگیرند تا در دوره جدیدی از پذیرش عمومی و پذیرش رمزنگاری از نظر فرهنگی کمک کنند. بشر

در ادامه این تلاش ، ما اطلاعات دقیق تری در مورد نوع بعدی شاخص معاملات ، MACD به جامعه خود ارائه می دهیم.

نشانگر MACD

MACD (میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت) در ابتدا توسط جرالد اپل ، تکنسین بازار سهام ، در اواخر دهه 1970 ساخته شد (Appel ، Gerald. روش متوسط همگرایی در حال حرکت. گردن بزرگ ، NY: سیگنال ، 1979). از آن برای نشان دادن تغییرات در استحکام ، جهت ، حرکت و مدت زمان روند در قیمت سهام استفاده می شود. بسیاری از ابزارهای فنی دیگر وجود داشته است که از زمان MACD توسعه یافته اند ، اما در طول زمان ابزاری مورد علاقه و مفید توسط معامله گران باقی مانده است.

MACD تلاش دیگری برای حل مشکل عقب مانده از متقاطع متوسط در حال حرکت است. همانطور که با میانگین حرکت ساده و طول طولانی تر ذکر شد ، تا زمانی که سیگنال یا متقاطع می گیرید ، ممکن است این حرکت تقریباً تمام شود. برای حساسیت بیشتر آنها به بازار فعلی ، معامله گران میانگین های متحرک نمایی (EMA) را توسعه داده اند که وزن بیشتری به قیمت های فعلی می دهد.

MACD همچنین از EMA در محاسبات خود استفاده می کند ، زیرا تفاوت بین EMA دوره سریع و یک دوره آهسته تر EMA را مقایسه می کند که دوره های استاندارد 12 و 26 است.

MACD از سه مؤلفه تشکیل شده است:

• خط MACD - تفاوت بین میانگین متحرک نمایی دوره 12 و 26 (EMA). EMA طولانی تر (26) را از EMA کوتاه تر (12) کم کنید
• خط سیگنال - 9 روز EMA خط MACD
• بلوک هیستوگرام - تفاوت بین MACD و خط سیگنال

خط MACD: خط MACD 12 دوره EMA منهای 26 دوره EMA است. اگر خط MACD مثبت و در حال افزایش باشد ، میزان تغییر بین 12 روز و 26 روز در حال افزایش است. این یک حرکت مثبت است و نشانگر یک دوره صعودی است. اگر خط MACD منفی و در حال سقوط باشد ، نشانگر کوتاه مدت سریعتر از بلند مدت در حال سقوط است و نشان می دهد که بازار در حال کاهش است.

خط سیگنال: پس از تعیین خط MACD ، یک EMA 9 دوره ای از خط MACD درج شده به عنوان ماشه و به آن خط سیگنال MACD گفته می شود. وقتی خط MACD از خط سیگنال MACD می رود ، این یک سیگنال صعودی است. حرکت زیر خط سیگنال MACD یک سیگنال فروش است.

مثال: نمودار روزانه USDCHF.

همانطور که مشاهده می کنید ، هنگامی که EMA 12 دوره از زیر EMA 26 دوره عبور کرد ، MACD از زیر خط صفر عبور کرد. این می توانست یک ورودی خوب برای طولانی مدت به سمت پایین باشد. ورودی بهتری را می توان قبل از آن یافت ، هنگامی که MACD (خط آبی) از زیر خط سیگنال MACD (خط قرمز) عبور کرد. هیستوگرام با نشان دادن یک هیستوگرام قرمز که در زیر خط صفر تشکیل می شود ، این متقاطع را نشان می دهد.

نشانگر پیش فرض MT4 MACD فاقد خط MACD است و به جای نشان دادن خط MACD ، یک هیستوگرام از آن به شما می دهد.

MT4 MACD در مقابل MACD کلاسیک (MACD_COLORHIST_ALERT):

منتقدان MT4 MACD: آنها استدلال می کنند که در حذف خط MACD به عنوان یک خط (و در عوض آن را به عنوان یک هیستوگرام درج می کنند) ، دیگر نمی توان عبور از خط MACD/سیگنال را به وضوح مشاهده کرد. علاوه بر این ، هیستوگرام MACD به معنای کلاسیک به طور معمول تفاوت بین MACD و خط سیگنال را نشان می دهد و بنابراین قدرت زیرین روند را نشان می دهد ، و در عوض ، فقط طرح کلی خط MACD غیر موجود را نشان می دهد ، که مانند آن نیستمفید

مدافعان MT4 MACD: آنها استدلال می کنند که MT4 MACD تمیزتر است ، زیرا معامله گران به تفاوت بین خطوط MACD/سیگنال تقریباً به اندازه عبور از آنها اهمیتی نمی دهند ، که می تواند دقیقاً در هنگام هیستوگرام دیده شود (خط MACD) از خط سیگنال عبور می کند.

MACD با سه استراتژی معامله گران را ارائه می دهد:

استراتژی شماره 1: عبور از خط 0

حرکت توسط خط MACD بالاتر از خط 0 یک سیگنال خرید است ، در حالی که در زیر یک سیگنال فروش قرار دارد. این همان عبور از 12 دوره EMA در طی 26 دوره EMA است.

احتیاط: در استفاده از طول نسبتاً کوتاهتر از 12 و 26 همراه با روش محاسبه نمایی ، این استراتژی با استفاده از روش متوسط حرکت ساده ، پاسخگوتر (تاخیر کمتر) خواهد بود ، اما با قیمت جدی: زیرا در حال تلاش استبرای تاخیر کمتر ، با سر و صدای بیشتری روبرو خواهد شد.

این غالباً سیگنال های کاذب را در سر و صدا و نوسانات بازار ایجاد می کند ، به ویژه هنگامی که بازار وارد اقدامات اجتناب ناپذیر خود می شود. با وجود مشکل سر و صدای آن ، بسیاری از معامله گران MACD احساس می کنند که این استراتژی هنوز تاخیر زیادی دارد ، بنابراین آنها استراتژی دوم را که در زیر مورد بحث قرار می گیرد ترجیح می دهند.

استراتژی شماره 2: MACD عبور از خط سیگنال MACD

هنگامی که MACD از خط سیگنال MACD عبور می کند ، این به عنوان یک متقاطع صعودی شناخته می شود و یک سیگنال خرید است. هنگامی که MACD از خط سیگنال MACD عبور می کند ، این به عنوان یک متقاطع نزولی شناخته می شود و یک سیگنال فروش است. توجه داشته باشید که متقاطع MACD از خط سیگنال MACD به طور قابل توجهی تاخیر موجود در متقاطع EMA 12-26 را کاهش می دهد.

احتیاط: ما قبلاً در مورد چگونگی طول متقاطع 12-26 EMA نسبت به استفاده از طول های بالاتر با SMA ، تاخیر کمتری دارند و استراتژی فوق در تلاش است تا عامل تاخیر را از بین ببرد. این یک استراتژی برای معامله گران است که در تلاش برای سریعترین زمان پاسخ به تغییر روند هستند. عالی برای مقیاس گذاری - اگر در رابطه با سایر شرایط ورود استفاده شود. همچنین ، می توان آن را به خوبی به عنوان یک فیلتر روند برای سایر استراتژی ها مستقر کرد. اما به خودی خود یک استراتژی عالی نیست.

این سیگنال های کاذب بسیار زیادی ایجاد می کند زیرا سعی می کند کوچکترین تغییرات روند را در سر و صدا و نوسانات بازار پیش بینی کند. این سیگنال های دروغین در نهایت هرگونه سود حاصل از سیگنال های گرفته شده در تغییرات روند واقعی را از بین می برند.

استراتژی شماره 3: واگرایی بین MACD و عملکرد قیمت.

واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که MACD شروع به ظاهر شدن کند ، و پایین تر می شود ، اما ارز اساسی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ، هنوز هم پایین ترین سطح جدید است. این واگرایی صعودی نیز در صورتی که MACD پایین تر باشد ، اتفاق می افتد ، اما قیمت آن پایین تر است. فروش سیگنال ها هنگامی اتفاق می افتد که شرایط مخالف از مواردی که در بالا توضیح داده شده است.

در اینجا یک جدول ساده برای تعریف واگرایی های مختلف وجود دارد:

واگرایی های صعودی (یا نزولی) متداول نیست و اغلب برای تشخیص برخی از مطالعه انجام می شود اما با شاخص های سفارشی که در زیر ایجاد شده است ، می توان آنها را سریعتر تشخیص داد.

احتیاط: طرفداران واگرایی اغلب استدلال می کنند که آنها از سایر سیگنال ها قابل اطمینان تر هستند ، اما شما باید شکاک باشید. همانطور که در تصویر فوق آمده است ، بسیاری از سیگنال هایی که از واگرایی ایجاد شده اند اشتباه هستند. برای اینکه به درستی تعیین کنید که آیا استراتژی واگرایی مفید است ، باید طی دو سال یا بیشتر ، آن را در جفت های مختلف و در بازه های زمانی مختلف آزمایش کنید.

نتیجه

MACD یک اسپین آف میانگین متحرک در تلاش برای کاهش مشکل تاخیر است. عبور MACD از خط 0 (استراتژی شماره 1) چیزی جز عبور سریع (12) EMA از EMA آهسته (26) نیست، و از آنجا که از طول های نسبتا کوتاهتر همراه با روش محاسبه نمایی استفاده می کند، تلاش می کند تا روند را افزایش دهد. معکوس ها سریع تر از استفاده از طول های طولانی تر و روش های محاسبه ساده (صاف تر) است. تاخیر به طور کامل کاهش نمی یابد، بنابراین عبور MACD از خط سیگنال (استراتژی شماره 2) تلاشی برای حذف کامل تاخیر است.

خط MACD (تفاوت بین EMA سریع و آهسته) که از خط سیگنال عبور می کند (9-EMA خط MACD) یک تغییر روند بسیار حساس ایجاد می کند، به طوری که به نظر می رسد تغییر روند را پیش بینی می کند و به جای اینکه پیشرو باشد. نشانگر عقب ماندگیاستراتژی واگرایی MACD (استراتژی شماره 3) روش دیگری برای پیش بینی تغییر روند قبل از وقوع است، و بنابراین پیروان MACD دو استراتژی آخر را ترجیح می دهند زیرا به نظر می رسد جلوتر از منحنی هستند.

اما احتیاط در مورد همه موارد استفاده از MACD وجود دارد: در تلاش برای کاهش تاخیر و تبدیل شدن به یک شاخص پیشرو، خطر نویز، ورود به سیگنال های نادرست مکرر تولید شده از نوسانات بالا و پایین (بی روند) بازار را به خطر می اندازد. به دلیل این مشکل، MACD هرگز نمی تواند به عنوان یک سیستم مستقل، توقف و معکوس استفاده شود، زیرا به ناچار در بازارهای جانبی و بدون جهت قطعه قطعه می شود.

هر آزمون برگشتی می تواند به سرعت این نکته را ثابت کند. استراتژی های پیشرو MACD گاهی اوقات می توانند شما را به سمت روندهای اولیه هدایت کنند، مانند نوک نیزه که روند را نشان می دهد، اما اغلب می توانند شما را به انتهای نیزه هدایت کنند که نوک آن در مقابل استاپ ضرر شما به عقب باز می گردد. هر گونه تلاش برای رهبری یا پیش بینی بازارها با سر و صدای بیشتر و قابلیت اطمینان کمتر مجازات می شود، زیرا ترکیب هرج ومرج مستر مارکت هرگونه تلاشی برای پیش بینی قصد آینده آن را خنثی می کند.

استراتژی های مختلف MACD می توانند به عنوان شرایط تمجید برای سایر شرایط شاخص یا حتی به عنوان فیلتر تغییر روند اولیه برای یک استراتژی موجود مورد استفاده قرار گیرند. بسیاری از EAهای قوی وجود دارند که از MACD، به ویژه استراتژی شماره 2، به عنوان یک شرط یا فیلتر اضافی استفاده می کنند تا زودتر از زمانی که تنها با استفاده از میانگین های متحرک می توان به معامله وارد یا خارج شد.

آموزش دهید و الهام بخشید

امیدواریم که این اطلاعات برای شما مفید بوده باشد و آن را در تجارت و استفاده از ارزهای دیجیتال در صنعت به کار برده باشید. با القای آموزش بهتر در جنبه های فنی و تجاری به جمعیت در حال تحول کاربران، ما معتقدیم که موج جدیدی از نوآوران، رهبران و کاربران کریپتو به رشد خود ادامه خواهد داد. ما مشتاقانه منتظریم تا در آینده به روز رسانی های توسعه، اخبار و تئوری تجارت مبادله و آموزش بیشتری را برای شما به ارمغان بیاوریم!

از علاقه شما به پلتفرم Latium متشکریم. مثل همیشه می توانید ما را در توییتر دنبال کنید و با پیوستن به چت تلگرام ما از آخرین اخبار، به روزرسانی ها و پیشرفت ها با پیشرفت ما مطلع شوید.