ROC: نشانگر نرخ تغییر

EN

اشتراک گذاری

شاخص نرخ تغییر قیمت (ROC) که با نام نرخ تغییر یا شاخص ROC نیز شناخته می شود، یک شاخص فنی مبتنی بر حرکت است که درصد تغییر بین قیمت فعلی یک اوراق بهادار و قیمت تعداد خاصی از دوره های قبل را تعیین می کند. اندیکاتور ROC در برابر صفر نمودار می شود، با این که اندیکاتور در بالای خط صفر به سمت قلمرو مثبت حرکت می کند، زمانی که حرکات قیمت به سمت بالا است، و در صورتی که تغییرات قیمت به سمت پایین باشد، به سمت قلمرو منفی حرکت می کند.

از نظر تحلیل تکنیکال، مومنتوم به طور کلی برای نشان دادن سرعت حرکت یک روند صعودی یا یک روند نزولی استفاده می شود. معمولاً قبل از معکوس شدن یک روند معین، مومنتوم به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

قبل از شروع حرکت در جهت مخالف، موقتاً متوقف شود. با تعیین تکانه یک اوراق بهادار، می توان معکوس های بالقوه را در یک روند شناسایی کرد. مومنتوم معمولاً به عنوان تفاوت بین قیمت بسته شدن پس از یک دوره معاملاتی خاص و قیمت بسته شدن دارایی چند دوره معاملاتی قبل از آن محاسبه می شود.

نشانگر ROC در تشخیص واگرایی ها، موقعیت های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد، و متقاطع های خط مرکزی مفید است - زمانی که خط میانگین متحرک همگرایی/واگرایی نوسانگر (MACD) بالاتر از خط صفر به سمت قلمرو مثبت حرکت می کند.

محاسبه نرخ تغییر شاخص

از آنجایی که ROC درصد تغییر بین قیمت فعلی نسبت به قیمت بسته شدن قبلی n دوره قبل است، در اینجا نحوه محاسبه آن آمده است:

ROC = [(قیمت بسته شدن امروز قیمت بسته شدن n دوره قبل) / قیمت بسته شدن n دوره قبل] x 100

مراحل محاسبه ROC عبارتند از

1. یک مقدار برای n انتخاب کنید

2. از قیمت بسته شدن اوراق بهادار پس از آخرین دوره معاملاتی مطلع شوید

3. قیمت بسته شدن دارایی n دوره قبل را یادداشت کنید

4. قیمت های امنیتی دو مرحله قبل را در فرمول ROC قرار دهید

5. مقدار جدید ROC را پس از هر جلسه معاملاتی محاسبه کنید

مهمترین مرحله در تعیین نرخ تغییر، انتخاب مقدار "n" است. در حالی که معامله گرانی که در کوتاه مدت به یک اوراق بهادار نگاه می کنند ممکن است مقدار کمی n را انتخاب کنند - به عنوان مثال هفت یا هشت، سرمایه گذارانی که چشمشان به بلندمدت است، ممکن است مقدار بزرگ تری از n مانند 250 یا حتی 300 را انتخاب کنند. از n تعداد دوره هایی است که قیمت فعلی با آن مقایسه می شود.

لازم به ذکر است که مقدار کمتری از N باعث می شود سرعت تغییر نسبت به تغییرات قیمت در کوتاه مدت حساس تر شود-به همین ترتیب این منجر به احتمال بیشتری از سیگنال های کاذب می شود. در ضمن ، اگر مقدار بیشتری از N را انتخاب کنید ، نشانگر ROC برای واکنش کندتر خواهد بود. با این حال ، سیگنال های داده شده توسط شاخص هنگام ظاهر شدن معنی دار تر خواهد بود.

تفسیر نرخ نشانگر تغییر

معمولاً وقتی شاخص ROC مثبت باشد ، قیمت ها در حال افزایش هستند. هنگامی که پیشروی در قیمت امنیت تسریع می شود ، ROC بیشتر در قلمرو مثبت گسترش می یابد. در همین حال ، هنگامی که نشانگر ROC زیر خط صفر پایین می آید ، قیمت ها در حال کاهش است و با سرعت بخشیدن به اسلایدهای امنیتی ، عمیق تر به قلمرو منفی می رسد.

هیچ آستانه ای به سمت بالا در نشانگر ROC وجود ندارد - ممکن است در طی یک پیشرفت تا حد امکان بالا برود. با این حال ، یک حد نزولی وجود دارد - قیمت یک دارایی ممکن است تنها 100 ٪ کاهش یابد ، که به معنای سقوط به صفر است. با وجود ماهیت کم رنگ محدوده های مرزی ، نشانگر ROC افراط و تفریحی را می دهد که قابل شناسایی هستند و سیگنال بیش از حد و شرایط فراوان را برای یک سرمایه گذار فراهم می کند.

سطح بیش از حد و سطح بیش از حد ثابت نیست - آنها حتی با معامله امنیتی تغییر می کنند. سرمایه گذاران باید بررسی کنند که چگونه تغییرات در مقادیر ROC در گذشته بر وارونگی روند تأثیر گذاشته است. معمولاً ، معامله گران مقادیر مثبت و منفی شاخص ROC را پیدا می کنند که در آن به نظر می رسد قیمت یک امنیت خاص به طور مرتب معکوس می شود. در صورتی که ارزش ROC دوباره آن نقاط شدید را لمس کند ، یک سرمایه گذار در معرض هشدار قرار می گیرد و به دنبال قیمت دارایی برای شروع معکوس است تا سیگنال ROC تأیید شود. هنگامی که نرخ سیگنال تغییر با واژگونی قیمت تأیید می شود ، ممکن است تجارت در نظر گرفته شود.

مانند همه شاخص های فنی ، از شاخص ROC باید در رابطه با سایر ابزارهای تحلیل فنی استفاده شود. باید به خاطر داشته باشید که حتی اگر قرائت های مثبت کمتر از گذشته باشد ، ارزش ROC مثبت هنوز نشانگر افزایش قیمت است و نه افت قیمت. علاوه بر این ، هنگامی که قیمت یک دارایی ادغام می شود ، مقدار ROC به سمت صفر حرکت می کند. باید در مواقعی مراقب باشید زیرا این امر ممکن است به چندین سیگنال کاذب منجر شود.

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید