سوال این نیست که "آیا باید از ضرر متوقف کنم؟"اما "کجا باید از بین برود؟"

/! هشدار اسپویلر /! : خطرات در تجارت وجود دارد! این واقعاً جای تعجب ندارد ، نه اسپویلر. تجارت برای همه مناسب نیست و در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند منجر به یک فاجعه مالی شود. در این مقاله ما یک روش اساسی و در عین حال کارآمد برای مدیریت خطرات در تجارت با استفاده از میانگین محدوده واقعی مشاهده خواهیم کرد. در اولین بار توضیح خواهیم داد که ATR چیست و می بینیم که چگونه می توان یک توقف را محاسبه کرد ، مربوط به سود مربوطه و چگونه می توان موقعیت را با توجه به سطح متوقف کردن از دست داد. سرانجام ، ما نحوه اجرای آن در Superalgos را بررسی خواهیم کرد.

مدیریت ریسک به عنوان رویکردی برای تجارت سودآور

صادقانه بگویم ، اکثریت قریب به اتفاق استراتژی های تجارت به سختی سودآور هستند. می توان پارامترهای معاملاتی خود را در یک جلسه 3 ماهه پشتی بهینه کرد ، مجموعه خوبی از اعداد را پیدا کرد که منجر به سود موشک در این دوره خاص شود و در بهترین حالت ، با سود کم و مسخره ای کم و در بدترین حالت به پایان می رسدمورد ، در یک دوره طولانی تر ضرر کنید. بازار متناقض است و هرگز خود را تکرار نمی کند. یک صلیب طلایی می تواند پس از چند دوره معکوس شود و منجر به از بین رفتن تا لحظه ای شود که سیگنال برای بسته شدن موقعیت ایجاد شود. اگر به درستی مدیریت نشود ، این سناریو می تواند آخرین معاملات سودآور شما را از بین ببرد. برای جلوگیری از آن ، باید محدودیتی ثابت شود ، ترجیحاً به طور تصادفی برای بیمه کردن سودآوری.

این نقش توقف از دست دادن در یک استراتژی است ، محدودیتی را برای محافظت از سرمایه خود تعیین می کند ، و گاهی اوقات آن محدودیت ها می توانند نتیجه یک استراتژی را تغییر دهند. همانطور که اخیراً با استراتژی Keltner-Bollinger نشان داده شده است ، استراتژی مدیریت ریسک حتی بازیگر کلیدی بود که از دست دادن به یک استراتژی راحت سودآور تغییر داد.

یکی از منطقی ترین راه برای پیشبرد مدیریت ریسک ، استفاده از پارامترهای اساسی بازار برای اندازه گیری میزان سود یا ضرر است و آن سطح را به نوسانات محدود می کند. سطح هدف قرار دادن مربوط به دامنه قیمت ممکن است یا اخیراً به آن رسیده باشد ، به نوعی سطح پویا اجازه می دهد اما اهداف قابل دستیابی را تعیین می کنند.

دامنه واقعی متوسط نزدیکترین شاخص رفتار نوسانات دوره های اخیر اخیر است. در هر ابزار تجارت مناسب به راحتی محاسبه و در دسترس است. بیایید ببینیم چه چیزی می تواند حاصل شود.

دامنه متوسط واقعی

ATR نشانگر نوسانات بازار است. این توصیف میانگین قیمت دارایی یک دارایی در طی تعداد معینی از دوره ها است. این مبتنی بر میانگین متحرک دامنه واقعی است. برای محاسبه ATR ، ابتدا باید برای هر دوره در طول بازه زمانی که می خواهیم ATR را تعیین کنیم ، محدوده واقعی را بدست آوریم:

ATR به عنوان 10 دوره در حال حرکت به طور متوسط TR محاسبه می شود:

ATR یک شاخص ساده و به طور کلی مفید برای شناسایی شکستگی یا ارزیابی قدرت روند است. از آنجا که تصویری از حرکات قیمت را ارائه می دهد ، ابزاری مناسب برای ایجاد خروج ایمن در مدیریت ریسک برای فعالیت های تجاری است.

از دست دادن و موقعیت موقعیت با ATR

اندازه گیری موقعیت با ATR ابتدا نیاز به پاسخگویی به دشوارترین سؤال دارد: چقدر برای از دست دادن در یک تجارت واحد تحمل خواهیم کرد؟در اصل ما باید درصد سرمایه خود را که می خواهیم در معرض خطر قرار دهیم تصمیم بگیریم تا به سطح معینی از سود برسیم. پاسخ خوبی در این مورد وجود ندارد ، و واقعاً به ریسک ریسک یک معامله گر بستگی دارد. البته ، این سؤال همراه با مخالف است: با توجه به مبلغی که در معرض خطر هستید ، کدام سود را هدف قرار می دهید؟

خوب ، برای آخرین سؤال ، اگر مایل نیستید بخش کافی از سرمایه خود را به خطر بیاندازید ، انتظار سود موشک را ندارید. همچنین ، حرص و طمع چیزی برای جلوگیری از آن است زیرا می تواند یک استراتژی خوب مدیریت ریسک را خراب کند. در واقع ، خطر ابتلا به 10 ٪ 0. 1 ٪ واقعی نیست زیرا منجر به نسبت سود/زیان 100 می شود ، به عبارت دیگر ، انتظار نداشته باشید که 100K $ از 1K $ در یک تجارت واحد ایجاد کنید ، محتمل تریننتیجه در اینجا بسته شدن تجارت شما در ضرر توقف قبل از فرصتی برای رسیدن به دهم سود هدفمند خواهد بود.

اکنون ، بیایید بگوییم که ما 50 کیلو دلار سرمایه داریم و ما مایل هستیم 6. 5 ٪ ، یعنی 3250 $ را ریسک کنیم. در لحظه نوشتن این مقاله ، BTC با 45781 $ با ATR 971 $ بود. سطح از دست دادن هر سهم در:

اگر ما یک سطح SL را در 4 زمان ATR انتخاب کنیم ، قیمت SL هدف برای BTC 41897 دلار خواهد بود ، یعنی می توان 3884 دلار در هر BTC.

تعداد BTC برای خرید به این صورت بیان شده است:

در مورد ما ، ما مجبور به خرید 0. 84 BTC خواهیم بود و در نتیجه سرمایه گذاری 38456 دلار انجام می شود.

فرمول کلی به بخشی از سرمایه که باید در آن تجارت کنیم:

موقعیت یابی سطح سود

یک بار دیگر ، هیچ جادویی در اینجا وجود ندارد و هیچ پاسخ خوب یا بدی وجود ندارد ... خوب ، ممکن است انتخاب های بسیار بدی وجود داشته باشد و چسبیدن به واقعیت مضر نخواهد بود. ما باید در نظر داشته باشیم که سطح انتفاعی حداکثر سودی است که در یک تجارت واحد انجام خواهیم داد و احتمال اینکه مواضع ما قبل از این سطح غیرقابل انکار باشد بسته می شود. ریاضی در اینجا بسیار ساده است ، و ما باید عاملی بین آنچه را که ریسک می کنیم و آنچه می خواهیم کسب کنیم انتخاب کنیم. با نگاهی به پرونده قبلی خود ، اگر بخواهیم 1. 5 زمان آنچه را که خطر داریم به دست آوریم ، فرمول به سادگی است:

سطح انتفاعی ما در 6 زمان ATR خواهد بود و اگر در زمان باز کردن موقعیت به ATR بچسبیم ، قیمت هدفمند 51607 $ خواهد بود ، یعنی گفته می شود 12. 7 ٪ در حال افزایش است. با توجه به نوسانات ارزهای رمزپایه ، این پرش های غیر واقعی و چشمگیر قیمت بیش از یک بار در یک زمان رخ می دهد.

یک روش جالب این است که انتفاعی ما را بر اساس مشاهدات بازار پایه گذاری کنیم. هنگامی که سطح توقف خود را برطرف کردیم ، می توانیم جلسات پشتیبان استراتژی خود را با فاکتور انتفاعی به عنوان یک پارامتر تنظیم انجام دهیم. این امر باعث می شود تا یک سطح سود بهینه در برابر متوقف کردن از دست دادن برای یک بازار و استراتژی خاص.

SL / TP ثابت یا دنباله دار

احتمال تغییر ATR در زمان موقعیت ما تهی نیست. تغییرات اغلب مشاهده می شود. ما می توانیم بسته به مشاهدات نوسانات ، بین یک توقف ثابت یا یک توقف از بین برود ، یعنی مدیریت ریسک خود را در زمان واقعی تطبیق دهیم. در هر دو مورد جوانب مثبت و منفی وجود دارد.

استفاده از ضرر ثابت به این معنی است که ما در نظر داریم که در سطح ریسکی که در افتتاح تجارت از نظر اندازه موقعیت و اهداف مرتبط با آن تسلط داشتیم ، تجارت می کنیم اما احتمالاً ممکن است در پایان ریسک بالاتری داشته باشد ، زیرا ممکن است شرایط بازار به طور نامطلوب حرکت کندو محیط خطر تغییر می کرد.

از طرف دیگر ، محاسبه مجدد سطح توقف با ارزش فعلی ATR در هر دوره مطمئناً سازگاری بهتری با بازار ایجاد می کند و باعث می شود سطح خطر کمتری داشته باشد ، در شرایطی که هیچ حرکات تیز مشاهده نمی شود. در مقابل ، تخریب آهسته در شرایط بازار ممکن است باعث از بین رفتن از بین رفتن در زمان مناسب نشود اما یک حرکت شدید با نتیجه بهتر مدیریت می شود. با توجه به اندازه موقعیت بر روی مقدار قبلی ATR محاسبه شده است ، تغییر اندازه موقعیت با توجه به این تغییرات مورد نیاز است.

هر آنچه را که در اینجا انتخاب می کنیم ، موضوع ترجیحات معاملاتی است و فرد باید با رویکرد و حساسیت خود به ریسک آهنگسازی کند.

مثالی از اجرای Stop-loss و Take-Profit در Superalgos

Stop-loss و Take-Profit را می توان در گره Manage Stage واقع در گره Trading Strategy در سیستم معاملاتی پیاده سازی کرد.

گره Manage Stage شامل 2 شاخه برای Stop-Loss و Take-Profit است. در هر شاخه، مرحله را می توان با فازهای مختلف مدیریت کرد، هر فاز این امکان را دارد که یک شرط راه اندازی بر اساس یک گره جاوا اسکریپت و یک گره فرمول که در آن سطح به زبان مبتنی بر جاوا اسکریپت نوشته شده است، تنظیم کند.

فرمول باید نتیجه ای مانند True یا False را از مقایسه قیمت به سطح SL یا TP برگرداند.

برای استفاده از ATR به عنوان یک توقف ضرر، فقط باید کد را با نرخ ورودی موقعیت وارد کنیم و زمان مشخصی را از ATR کم کنیم:

اگر بخواهیم از مقدار ATR در ورودی موقعیت استفاده کنیم و آن را به عنوان یک توقف ضرر ثابت نگه داریم، باید مقدار ATR را در باز شدن موقعیت در متغیر تعریف شده کاربر با گره کد تعریف شده کاربر ذخیره کنیم:

کد موجود در کد تعریف شده توسط کاربر باید به صورت زیر باشد:

سپس این متغیر در شاخه Stop-loss در فرمول مانند:

نتیجه

ما در اینجا درباره مدیریت ریسک در معاملات و نحوه استفاده از ATR به عنوان مبنایی برای اندازه گیری یک موقعیت با توجه به درصد مشخصی از سرمایه که می توانیم در معرض خطر قرار دهیم، بحث کرده ایم. ATR بسته به ترجیحات شخصی هنگام معامله می تواند به عنوان یک توقف ضرر ثابت یا انتهایی استفاده شود.

بر اساس مطالعات مختلف سیستم معاملاتی، توضیح داده ایم که چگونه Stop-loss و Take-profit می توانند بخشی از بهینه سازی پارامترهای استراتژی معاملاتی باشند.

در کنار موقعیت و ظاهر و احساس گره مرحله Manage و اجزای آن، ما در نهایت کدهای مختلفی را برای یکپارچگی اولیه یک Trailing یا یک Stop-Loss ثابت نشان داده ایم.

شاخص ATR را می توان در داده های مختلف در Superalgos یافت، به ویژه در معادن داده اختصاصی سیستم معاملاتی مانند: Enhanced Bollinger Stochastic، Keltner Bollinger…

سلب مسئولیت: محتوای این مقاله فقط جنبه آموزشی دارد و به منزله مشاوره مالی نیست. تجارت برای همه مناسب نیست. به دنبال مشاوره حرفه ای باشیداز این مقاله با مسئولیت خود استفاده کنید.

اگر از این مقاله لذت بردید و می خواهید در امیدوارکننده ترین پلتفرم تجارت اجتماعی منبع باز شرکت کنید، بیایید و به ما بپیوندید!