همبستگی جفت ارز و ارز چیست

همبستگی جفت ارز و ارز چیست؟مفید است بدانید که برخی از ارزها تمایل به حرکت در همان جهت دارند در حالی که برخی دیگر در جهت مخالف حرکت می کنند. برای کسانی که می خواهند بیش از یک جفت ارز تجارت کنند ، از این دانش می توان برای آزمایش استراتژی های مربوط به جفت های همبسته ، جلوگیری از قرار گرفتن در معرض بیش از حد ، دو برابر موقعیت های سودآور ، متنوع سازی خطرات و محافظت استفاده کرد.

فهرست مطالب

در دنیای مالی ، همبستگی اندازه گیری آماری رابطه بین دو دارایی است. دریابید که همبستگی جفت ارز چیست. ضریب همبستگی ا ز-1 تا 1+ متغیر است ، که گاهی ا ز-100 تا 100 بیان می شود.

• همبستگی +1 یا 100 به این معنی است که دو جفت ارز در همان جهت 100 ٪ از زمان حرکت می کنند.
• همبستگ ی-1 ی ا-100 به معنای دو جفت ارز در جهت مخالف 100 ٪ از زمان خواهد بود.
• همبستگی 0 به معنای عدم رابطه بین جفت ارز وجود ندارد.

در بی ن-100 و 100 درجه های مختلف رابطه همبسته وجود دارد:

• اگر همبستگی زیاد باشد (بالاتر از 70) و مثبت باشد ، ارزها به صورت پشت سر هم حرکت می کنند.
• اگر همبستگی زیاد باشد (بالاتر از 70) و منفی است ، ارزها در جهت های مخالف حرکت می کنند.
• اگر همبستگی کم باشد (زیر 60) ، ارزها به همان روش حرکت نمی کنند.

از کجا می توان اطلاعاتی در مورد همبستگی ارز فعلی پیدا کرد؟

چند وب سایت در آنجا وجود دارد که همبستگی ارز بین جفت های مختلف را در بازه های زمانی مختلف (و دوره ها) ردیابی می کنند و آنها را در یک جدول آسان برای خواندن ارائه می دهند.

اگر وب سایت ها را در یک بازه زمانی و دوره زمانی مشترک مقایسه کنید ، ممکن است تفاوت های قابل توجهی در نحوه نمایش وب سایت ها ارتباط بین جفت ها مشاهده کنید. آنها ممکن است از فرمولهای همبستگی مختلفی در پشت صحنه استفاده کنند ، که تعیین دقیق ترین کاربر را برای کاربر نهایی سخت می کند.

نمونه ای از قوی ترین جفت همبستگی مثبت چیست؟

یورو/USD و GBP/USD

مهم نیست که چه زمانی یک افق به آن نگاه می کند ، به نظر می رسد این دو جفت به لگن پیوسته اند.

آنها معمولاً همبستگی مثبت بسیار خوبی از 80 ٪ یا بهتر نشان می دهند ، به این معنی که وقتی یورو/USD به بالا یا پایین روند ، GBP/80-90 ٪ از زمان نیز با انحرافات 10-20 ٪ از آنها رخ می دهد. زمان.

نکته: به دلایل اقتصادی/سیاسی، همیشه استثناهایی از همبستگی های تاریخی و انحرافات ناگهانی در جنبش وجود دارد. به عنوان مثال، با نگاهی به نمودار همبستگی بالا در 7 مارس 2013، به نظر می رسد همبستگی بین اتحادیه اروپا و GU به 30٪ کاهش یافته است.

اما در یک تصویر طولانی آنها تمایل دارند با هم حرکت کنند.

شباهت حرکت بین این دو جفت از سال 2009 تا 2011 را بررسی کنید:

دلایل همبستگی قوی بین EUR/USD و GBP/USD:

1. ارزی که به عنوان پول کار می کند یکسان است (USD).(توجه: اولین ارز در جفت ارزها به عنوان ارز کالا یا مظنه و دومی به عنوان پایه یا پول شناخته می شود. هنگام خرید EUR/USD، برای خرید یورو پرداخت می کنید). از آنجایی که هر دو ارز دلار را به عنوان واحد پول مشترک دارند، هر دو به شدت تحت تاثیر قدرت دلار آمریکا و اقتصاد ایالات متحده هستند. وقتی اعداد بیکاری بیشتر از پیش بینی ها می شوند، این برای دلار آمریکا منفی است، به این معنی که یورو/دلار آمریکا (دلار ضعیف تر، یورو قوی تر) و همچنین پوند/دلار آمریکا (دلار ضعیف تر، پوند قوی تر) افزایش خواهد یافت.
2. کالای هر دو جفت مربوط به دو اقتصاد بزرگ اروپایی، منطقه یورو و بریتانیا است که هر کدام از نظر جغرافیایی و اقتصادی به یکدیگر متصل هستند. آنها فقط با یک نوار آب از هم جدا شده اند و نزدیک ترین و بزرگترین شریک تجاری یکدیگر هستند.

به اندازه کافی جالب توجه است که جفت های زیادی وجود دارند که در همان جهت EUR/USD و GBP/USD حرکت می کنند.

EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD، NZD/USD، EUR/JPY، AUD/JPY و NZD/JPY معمولاً در یک جهت کلی حرکت می کنند. با این حال، دامنه و الگوی آن ها در حین حرکت در یک جهت می تواند تا حدودی متفاوت باشد.

در اینجا تمام جفت های فوق در کنار هم از سال 2006 تا 2010 آمده است که شامل سه حرکت جهتی، یک صعود ثابت (06-08) یک سقوط ناگهانی (نیمه دوم 08) و بهبود قوی (09) می شود:

توجه داشته باشید که در هر سه حرکت بالا و پایین در آن دوره 4 ساله، همه جفت ها در یک جهت مشترک بودند، البته با دامنه های مختلف. EUR/JPY بیشترین افزایش را از 2006 تا 2008 داشت، GBP/JPY در نیمه دوم سال 2008 شدیدترین کاهش را داشت و AUD/USD و NZD/USD بهترین بهبود را در سال 2009 داشتند.

نمونه ای از قوی ترین جفت همبستگی منفی چیست؟

EUR/USD و USD/CHF

این جفت ها تمایل دارند در جهت های مخالف آینه حرکت کنند. در حالی که این دو جفت در افق هفتگی با همبستگی متوسط هستند ، اما د ر-96. 9 در روزانه و-97. 7 در ساعت به شدت ارتباط دارند. این بدان معناست که وقتی یورو/دلار رو به رو می شود ، روند USD/CHF رو به پایین و هنگامی که روند USD/CHF رونده است ، روند یورو/USD پایین می آید.

رابطه آینه بین دو جفت را در طی دوره UP (06-08 ، پایین (نیمه دوم 08) ، به بالا (09-10) بین سالهای 2006-2011 بررسی کنید:

به حرکت آینه در دو جفت توجه کنید ، هنگامی که دیگر پایین می آید که یکی دیگر از بین می رود.

دلایل همبستگی منفی شدید بین یورو/دلار و USD/CHF:

1. USD ارز پایه یورو/دلار است ، در حالی که این ارز نقل قول USD/CHF است. آنها یک مؤلفه USD را به اشتراک می گذارند ، فقط می چرخند. این یعنی چی؟این بدان معناست که وقتی یک وحشت اقتصادی جهانی وجود دارد ، همانطور که در سال 2008 وجود داشت ، توده ها قصد دارند به وضعیت پناهگاه امن دلار آمریکا پناه ببرند و هر کجا که در این جفت باشد ، قوی تر می شود. دلار قوی تر EUR/USD (یورو ضعیف ، دلار قوی) را پایین می آورد در حالی که USD/CHF را بالا می برد (دلار قوی ، یورو ضعیف).
2. در خارج از مشترکات دلار ، فرانک یورو و سوئیس دارای یک رابطه جغرافیایی و اقتصادی قوی هستند. هر دو شرکای تجاری یکدیگر هستند و این علاقه مالی شخص برای انحراف از برابری قیمت نیست. در حقیقت ، بانک مرکزی سوئیس وقتی فرانک سوئیس آنها نسبت به یورو بیش از حد تقویت شده است ، مداخله می کند. آخرین مداخله بزرگ زمانی بود که فرانک سوئیس نسبت به یورو و بحران بدهی مستقل آن در سال 2010-2011 تقویت شد و بانک مرکزی سوئیس اساساً گفت که اجازه نمی دهد EUR/CHF زیر 1. 1000 سقوط کند. این سیاست تا زمانی که SNB تصمیم به حذف PEG در اوایل سال 2015 گرفت.

به اندازه کافی جالب ، جفت های زیادی وجود دارند که در همان جهت USD/CHF حرکت می کنند ، به ویژه هنگامی که آنها به عنوان اولین ارز نقل شده ، USD دارند.

USD/CHF ، USD/JPY ، USD/CAD ، USD/NOK ، USD/SEK ، USD/DKK ، USD/SGD ، همه در یک جهت کلی حرکت می کنند ، هرچند با دامنه های مختلف.

در اینجا تمام جفت های فوق در کنار هم از سال 2006 تا 2010 آمده است که شامل سه حرکت جهتی، یک صعود ثابت (06-08) یک سقوط ناگهانی (نیمه دوم 08) و بهبود قوی (09) می شود:

توجه کنید که چگونه این جفت ها از سال 2006-2008 تا زمان وقوع بحران 2008 در قفل حرکت می کنند ، و سپس دلار با قدرت منفجر می شود و تمام جفت ها را با درجات مختلف نیرو به سمت بالا می فرستد. USD/CAD ، USD/SEK و USD/NOK همه 30 ٪ یا بیشتر افزایش یافته است ، در حالی که USD/CHF ، USD/DKK و USD/SDG فقط نیمی از آن افزایش یافته است ، که باعث می شود من اعتقاد داشته باشم که قسمت پایه این جفت هادر هنگام مواجهه با یک بحران مالی ، از سلامت مالی بسیار قوی تری برخوردار است.

به طور قابل ملاحظه ای از حرکت صعودی سال 2008 USD/JPY بود ، که باید از لحاظ تئوری همزمان با همه جفت های USD نقل شده حرکت کند ، به جز این واقعیت که ژاپن چنین نیروگاه صنعتی بزرگی است و در حال حاضر از طریق دارایی رنج می برد. حباب از 1986-1991 (17 سال زودتر از خود ما در سال 2008) ، که فروپاشی آن نزدیک به دو دهه به طول انجامیده است.

تورم در حباب طولانی مدت ژاپن به این معنی بود که از بی ثباتی مالی سال 2008 مصون تر بود و در واقع ، USD/JPY از سال 2008 تا کنون پایین تر شد (دلار ضعیف تر ، ین قوی تر) ، نه به این دلیل(در واقع ، یکی از بزرگترین آنها) ، اما به دلیل اینکه بار بدهی خود را برای مدت طولانی فشار داده است ، در حالی که اروپا و ایالات متحده مشکلات بدهی فلج کننده خود را نسبتاً اخیراً بر روی آنها ایجاد کرده اند و ترس بیشتری از برخی از ملل و کشورهای آنها وجود داردمی تواند دست و پنجه نرم کند و شکست بخورد.

نکات و استراتژی هایی برای استفاده از اطلاعات همبستگی

از قرار گرفتن در معرض بیش از حد یا دو برابر شدن خودداری کنید

ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که شما استراتژی های بسیار خوبی را کشف کرده اید یا ایجاد کرده اید که به خوبی در چهار ارز (یورو/USD ، GBP/USD ، AUD/USD ، USD/CHF) وجود دارد. شما ممکن است وسوسه شوید که تمام استراتژی های جدید خود را با فکر کردن تجارت کنید ، زیرا آنها بر روی جفت های مختلف ارز کار می کنند ، شما متنوع هستید.

شما می دانید که شما باید در هر زمان معین از اهرم 2: 1 استفاده کنید ، اما از آنجا که فکر می کنید متنوع هستید ، می خواهید به هر جفت استراتژی اجازه دهید 2: 1 اهرم را به این معنی که چهار برابر موقعیت خود را انجام دهید ، زیرا هر چهار جفت به شدت ارتباط دارندواد

اگر اعتماد به نفس باورنکردنی در عملکرد هر استراتژی و در امکان زنده ماندن از یک پیشروی کل داشته باشید ، هیچ مشکلی در انجام این کار وجود ندارد. با کاهش کل ، حداکثر کاهش چهار جفت را اضافه می کنید. به دلیل همبستگی قوی بین هر چهار ، شما در واقع در آینده با یک عامل 4 در آینده بزرگنمایی می کنید. می توان از تجربه سخت به شما گفت که اگر شما در حال ایجاد استراتژی های مبتنی بر روند بر روی جفت های مختلف هستید ، آنها تقریباً در همان زمان ، معمولاً در طول یک طرف طولانی مدت ، بازار بی ثبات (موانع همه استراتژی های روند) ، تقریباً در همان زمان قرار می گیرند.

اگر چهار نفر را به خود اختصاص دهید و رقم خود را اضافه کنید که روزی ممکن است با 50 ٪ کاهش روبرو شوید ، بهتر است 50 ٪ اهرم خود را برای هر جفت کاهش دهید ، یا در غیر این صورت فقط دو جفت را برای تجارت انتخاب کنید.

دو برابر شدن سود در حالی که ریسک را متنوع می کند

این یک طرف نیمه کامل جام در جام نیمه خالی فنجان است. شما با قرار دادن سفارشات خود بر روی جفت های ارزی که در همان جهت قرار دارند ، به دنبال اندازه دو موقعیت هستید. چرا می خواهید به این؟خوب ، گرچه این کاهش می تواند دو برابر شود ، بنابراین سود نیز می تواند. علاوه بر این ، با حرکت به یک جفت ارز متناوب ، می توان طرف خطر را تا حدودی کاهش داد ، در مقابل دو برابر شدن در همان.

به عنوان مثال ، اگر استراتژی شما با 1000 پیپ در سال به صورت سود/200 پیپ در یورو/دلار و 700 پیپ سود/100 پیپ سود در AUD/USD انجام شود ، می توانید از تجارت EUR/USD و AUD/استفاده کنید. USD در کنار هم (همبستگی +70) ، به منظور به حداکثر رساندن پتانسیل سود ، 1700 پیپ در سال ، در حالی که 300 پیپ را کاهش می دهد ، بر خلاف کاهش 400 پیپ اگر می خواهید دو برابر یورو/USD باشد.

شما می توانید در همان زمان ریسک خود را افزایش دهید. علاوه بر این ، اغلب جفت ها در معرض پرش های ناگهانی در قیمت هستند که به نظر می رسد شما را در ایستگاه های خود بیرون می کشند یا شما را به معاملات دروغین فریب می دهند. اما از آنجا که دو جفت شما 100 ٪ همبستگی ندارند ، این احتمال بهتر است که پرش ناگهانی ممکن است به طور همزمان هر دو جفت را تحت تأثیر قرار ندهد ، این بدان معنی است که شما در هر دو جفت متوقف نخواهید شد یا در معاملات دروغین فریب نخواهید گرفت. سیاست های مختلف پولی بانکهای مرکزی تأثیرات متفاوتی بر روی جفت های همبسته دارد ، مانند این که ممکن است فرد کمتر از دیگری تحت تأثیر قرار گیرد یا با نوسانات کمتری ثابت تر حرکت کند.

پرچین و حصار جزئی

پرچین کامل می تواند بی معنی و پرهزینه باشد

در حالی که دانستن اینکه EUR/USD و USD/CHF به طور معکوس حرکت می کنند ، هیچ نکته ای به طور همزمان کوتاه نمی رود زیرا در نهایت ، آنها یکدیگر را لغو می کنند ، زیرا وقتی EUR/USD سقوط می کند ، راهپیمایی های USD/CHF. این تقریباً مثل این است که شما تقریباً هیچ موقعیتی نداشته اید ، به جز این واقعیت که شما در هر دو معاملات به گسترش یا کمیسیون پرداخت کرده اید ، بدون اینکه بتوانید سود کسب کنید.

پرچین کامل یک امکان عمدی در انحراف (خطرناک!)

برخی از افراد دوست دارند وقتی که این جفت ها را فراتر از محدوده عادی خود قرار می دهند ، در پرچین های کامل با جفت همبستگی قفل کنند. به عنوان مثال ، اگر می بینید که GBP/USD وارد منطقه Overbought یک RSI یا Stochastics شده است ، در حالی که در همان زمان EUR/USD در منطقه فراز و نشیب یک چهارچوب زمانی H4 یا D1 قرار دارد ، می توان این را به عنوان یک مشاهده کرد. سناریوی جالب برای رفتن کوتاه GBP/USD و EUR/USD طولانی ، با این امید که این زوج ها به محدوده عادی خود برگردند و شما در نهایت می توانید در هنگام انجام این کار سود ببرید. در حالی که این استراتژی در نگاه اول جالب به نظر می رسد ، بسیار خطرناک است.

واقعاً هیچ محدوده استانداردی وجود ندارد که این دو جفت مجبور به وجود آن شوند و در بعضی مواقع ممکن است با نیروی زیادی به طور معکوس از یکدیگر دور شوند. در واقع شما می توانید EUR/GBP را در حالی که وارد روند نزولی شده بود ، معاملات طولانی داشته باشید و اگر تاریخ 5 ساله این جفت را جمع کنیم ، می بینید که می تواند به روندهای طولانی یا کوتاه پایدار وارد شود. شما به شدت مجازات می شوید که طرف مقابل چنین حرکتی باشید.

استراتژی های محافظت جزئی

در اوایل دهه 2000 ، مردی تعدادی از استراتژی های روند را توسعه داد که در سمت طولانی یورو/دلار و سمت طولانی USD/CHF به خوبی کار می کرد. او این استراتژی ها را برای کار فکر کرده بود تا فکر کند اگر دلار قوی باشد ، استراتژی های طولانی USD/CHF او برای گرفتن این قدرت بازی می شود ، و اگر ضعیف باشد ، پس یورو/دلار طولانی او برای گرفتن این ضعف وارد بازی می شود. واد

البته ، او می توانست به تازگی معامله طولانی و کوتاه EUR/USD را انجام دهد ، اما در آن زمان در آزمایش پشت خود ، او تصور می کرد که استراتژی های طولانی USD/CHF بسیار بهتر از استراتژی های کوتاه EUR/USD عمل کرده است. ترکیب وی تا زمان اوت 2008 به خوبی انجام شد ، هنگامی که همه ارزها در برابر دلار شروع به سقوط کردند (دلار به عنوان پناهگاه امن در زمان بحران مالی و وحشت) ، سپس او فهمید که استراتژی های دلار قوی او (USD/CHF طولانی)همانطور که فکر می کرد به همان اندازه با استراتژی های ضعیف دلار (یورو/دلار طولانی) وزن نبود.

وی متوجه شد که استراتژی های طولانی یورو/USD او حتی در نزول نیز شروع می شود ، و تعداد کمی از USD/CHF وجود دارد که برای جبران خسارت وارد بازی می شوند. در ضمن ، او بهتر بود فقط از سیستم های توقف و روند روند معکوس بر روی یورو/USD استفاده کند ، به طوری که وقتی سیستم هایی با روند نزولی طولانی انتخاب می شدند ، آن را کاملاً سوار می کردند.

همبستگی های بین مارکت

درست همانطور که بسیاری از همبستگی های درون بازار بین جفت ارز وجود دارد ، به همین ترتیب بسیاری از همبستگی های بین مارکت بین فارکس و سایر بازارهای مالی مانند سهام ، اوراق قرضه و کالا وجود دارد. معامله گرانی که درک این همبستگی ها ، همراه با روابط اساسی اساسی و روانشناختی خود را ایجاد می کنند ، می توانند از آنها به نفع خود استفاده کنند و استراتژی هایی را ایجاد کنند که این روابط را در آغوش بگیرد.

در این مقاله ، ما به دنبال پوشش سه قدرتمندترین همبستگی بین مارکت خواهیم بود:

1. شاخص و ارزهای دلار آمریکا
2. شاخص ها و ارزهای جهانی
3. طلا و ارز

شاخص و ارزهای دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا (USDX) یک قرارداد آتی است که در هیئت تجارت نیویورک (NJBOT) و تبادل آتی ابزارهای مالی مستقر در دوبلین (FINEX) ذکر شده است. شاخص دلار آمریكا فشارسنج جامع از ارزش دلار آمریكا را در اختیار جهان قرار می دهد. درست همانطور که میانگین صنعتی داو جونز نشانه کلی از ارزش بازار سهام ایالات متحده را ارائه می دهد ، شاخص دلار آمریکا نشانگر کلی از ارزش بین المللی دلار ایالات متحده است. USDX این کار را با میانگین نرخ ارز بین دلار آمریکا و شش ارز عمده جهانی انجام می دهد: EUR ، JPY ، GBP ، CAD ، CHF و SEK.

وزن دقیق سایر ارزها در شاخص دلار ایالات متحده عبارتند از:

همانطور که می بینید ، یک تعصب قوی اروپایی برای فهرست وجود دارد ، زیرا یورو ، انگلستان ، سوئد و سوئیس در کل 77. 3 درصد از این شاخص. ایستادن در بالای یورو است که 57. 6 ٪ را شامل می شود ، بدون شک به دلیل اینکه اتحادیه اروپا معادل قدرت فوق العاده ایالات متحده است. این تعصب اروپایی برای امروز خوب است ، زیرا این اقتصادها نشان دهنده برخی از بزرگترین در جهان هستند ، اما در آینده ، اگر روابط ژئوپلیتیکی تغییر کند ، 57. 6 ٪ (یا هر وزن دیگر) مشکل ساز تر می شوند.

اگر برخی از کشورهای منطقه یورو به طور کامل ورشکست شوند و باید از اتحادیه اروپا و یورو خارج شوند، ممکن است نیاز به تنظیم مجدد شاخص داشته باشد. اگر دیگر قدرت های بزرگ اقتصادی مانند چین، روزی تصمیم بگیرند که یوان را از دلار آمریکا جدا کنند، در آن صورت این شاخص برای گنجاندن یوان به تعادل مجدد نیاز دارد.

دلیل اینکه چرا باید برای سنجش قدرت دلار به این شاخص نگاه کرد و نه به جفت ارز واحد مانند USD/CAD، این است که اثرات مسائل دو ملیتی بر قیمت ارز توسط سایر ارزها به حداقل می رسد. سبد. ایالات متحده تقریباً همیشه درگیر نوعی اختلاف تجاری با اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، انگلیس یا حتی کانادا است و روابط تجاری پیچیده است و مقررات جدید، ملی یا بین المللی، می تواند تأثیرات شگرفی بر ارزش پول داشته باشد.

اگرچه اختلافات تجاری کمتری با سوئیس بی طرف وجود دارد، اما دیده ایم که چگونه بانک مرکزی این کشور می تواند مستقیماً در بازار مداخله کند تا مطمئن شود که پول آنها آنقدر قوی نمی شود که بر بخش صادرات آنها تأثیر منفی بگذارد. هر کشوری می تواند مسائل اقتصادی و نوسانات ارزی خود را داشته باشد، اما وقتی به USDX وزن شود، این نوسانات هموار می شود.

در اینجا مقایسه 6 ماهه شاخص دلار آمریکا با یورو/دلار آمریکا در 30 ژانویه 2012 است:

نکته: می توانید به بلومبرگ بروید و با افزودن یک ارز در کادر Add a Currency، هر جفت ارز را در آن مقایسه کنید تا میزان همبستگی بصری را ببینید.

به الگوی آینه مانند بین شاخص دلار آمریکا و EUR/USD توجه کنید. وقتی دلار آمریکا تقویت می شود، یورو/دلار آمریکا کاهش می یابد و بالعکس. این الگوی آینه مانند را بین شاخص دلار آمریکا و EUR/USD بیشتر از هر جفت ارز دیگری خواهید دید، زیرا وزن یورو در شاخص سنگین است.

با همبستگی قوی بین شاخص دلار آمریکا و سایر جفت ارزهای مورد معامله چه می توان کرد؟

استراتژی شماره 1: تصویر واضح تر از حرکت دلار آمریکا

زمانی که چشم انداز دلار آمریکا نامشخص به نظر می رسد، می توان به شاخص دلار آمریکا به عنوان تصویر واضح تری از وضعیت نگاه کرد. اگر دلار آمریکا در حال حاضر روندی نداشته باشد، این شاخص اغلب سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را آزمایش می کند و زمانی که این سطوح شکسته می شوند، بسیاری از معامله گران به خروج از این سطوح واکنش نشان می دهند و در روند جدید انباشته می شوند. مطمئناً، حرکت های قدرتمند توسط جفت ارزهای نقدی خاص ممکن است شاخص جهت را هدایت کند، اما در عین حال، می توان دید که خود این شاخص باعث ایجاد تغییر در جفت های دلار آمریکا می شود.

استراتژی شماره 2: شاخص پیشرو در مورد روند و معکوس روند

دلار مطمئناً محرک اصلی در بازار ارز است ، مرکز زمین که از طریق آن همه ارزها به اطراف می چرخند. شاخص USD شاخصی برای دیدن فرصت ها است زیرا تقریباً همه جفت ها با USD در ارتباط هستند. اگر شاخص USD ضعیف تر باشد ، ما می توانیم در خرید EURUSD یا فروش USDCHF اطمینان بیشتری داشته باشیم و اگر روند قوی تری داشته باشد ، می توانیم در فروش EURUSD یا خرید USDCHF اطمینان بیشتری داشته باشیم.

بعضی اوقات ، از آنجا که شاخص USD یک محرک برجسته در بازارهای ارزی است ، می تواند سیگنال معکوس روند سریعتر را برای بزرگان نسبت به تماشای هر یک از بزرگان فراهم کند. این به هر معامله گر جدی می پردازد تا به آن توجه کند.

منابع برای شاخص دلار آمریکا:

وب سایت های مالی که نمودار رایگان ارائه می دهند:

شاخص ها و ارزهای جهانی

اگر هرکدام از ما قبل از تجارت ارزهای مالی آگاهی داشته باشیم ، احتمالاً در حوزه سهام معاملاتی یا شاخص های سهام قرار دارد. اگرچه 100 برابر بیشتر از بازار سهام ایالات متحده در فارکس معامله می شود ، اما شکی نیست که تعداد بیشتری از افراد در بازار سهام ایالات متحده به دنبال بازارهای ارزی هستند یا تجارت می کنند.

این تنها 10 سال گذشته بوده است که بازرگانان خرده فروشی از بازارهای ارزی پرش کرده اند ، در حالی که بازرگانان خرده فروشی و سرمایه گذاران از قرن نوزدهم سهام ایالات متحده را تجارت می کنند. هر شبکه کابلی بزرگ مالی یا نمایش رادیویی باید هر روز حرکات داو جونز را پوشش دهد و بازارهای ارزی فقط در صورت عدم پوشش کوتاه ، پوشش مختصری می گیرند. همه در مورد سهام چیزی می دانند ، در حالی که کمتر کسی در مورد فارکس چیزی می داند.

این محبوبیت بیشتر سهام سهام دارای مزایای خاص خود است. همانطور که در تجزیه و تحلیل فنی ما در بخش فارکس ذکر کردیم ، بسیاری از شاخص های فنی یا الگوهای نمودار در هنگام محبوبیت بیشتر قدرتمندتر هستند. محبوبیت به آنها یک قدرت خود تحقق بخشیده است.

به عنوان مثال ، ممکن است هیچ دلیل جادویی وجود نداشته باشد که چرا میانگین حرکت 200 روزه اهمیت بیشتری نسبت به هر قاب و زمان دیگری دارد به غیر از این واقعیت که به اکثر مردم گفته می شود که این طول و بازه زمانی است که باید مراقب باشید ،و هنگامی که از صعود عبور می کند ، این "صلیب طلایی" برای یک بازار صعودی قوی است. همین مورد در مورد بازارها نیز صادق است.

هرچه بازار محبوب تر باشد ، هر شاخصی بیشتر برای آن بهتر کار می کند. بنابراین ، با تمدید ، اگر تعداد بیشتری از افراد به دنبال یک شاخص محبوب در یک بازار محبوب مانند داو جونز باشند ، در این صورت اهمیت بیشتری نسبت به همان شاخص در یک بازار کمتر محبوب خواهد داشت. با چشم های بسیار بیشتر سعی در رمزگشایی حرکت بازار سهام ایالات متحده ، پس هر روند جدیدی که بر روی آن کشف شده است می تواند به عنوان یک هشدار اولیه در مورد هر جفت ارز به شدت همبسته عمل کند.

در اینجا مقایسه داو جونز با یورو/USD ، GBP/USD ، AUD/USD از ژانویه 2010 تا ژانویه 2012 وجود دارد:

توجه کنید که چگونه سه جفت ارز در جهات مشابه با DJ حرکت می کنند ، هر چند در دامنه های مختلف. در گرافیک فوق به وضوح مشاهده می شود که AUD/USD نزدیکترین همبستگی DJ را حفظ کرده است ، در حالی که EUR/USD و GBP/USD در آن دو سال به همان اندازه افزایش نمی یابد ، بدون شک بحران بدهی حاکمیت اروپا.

همبستگی بین شاخص های سهام ایالات متحده و شاخص دلار آمریکا دیگر یک سنج قابل اعتماد برای همبستگی بین شاخص های سهام ایالات متحده و جفت های ارز خاص نیست. دلیل این امر وزن زیاد یورو در شاخص دلار آمریکا است و از آنجامنفی به مثبت. اطمینان بیشتری به همبستگی بین شاخص های سهام فردی و جفت ارزهای فردی و کار با کسانی که بیشترین همبستگی را نشان می دهند ، مانند AUD/USD است.

اگر جفت ارزی مانند AUD/USD را پیدا کردید که با DJ یا سایر شاخص های مالی ارتباط بیشتری دارند ، با این همبستگی ها چه کاری می توان انجام داد؟

استراتژی شماره 1: شاخص پیشرو در مورد روند و معکوس روند

احتمالاً تعداد بیشتری از افراد در حال حرکت به میانگین های متحرک و خطوط روند در داو جونز نسبت به هر جفت ارز هستند. این بدان معناست که وقتی این خطوط کشیده می شوند ، به دلیل محبوبیت بیشتر و با تمدید ، پیشگویی خود تحقق ، به همان اندازه دقیق تر و قابل اعتماد تر ایستاده اند.

هنگامی که داو جونز از میان معروف معروف 200 روزه در حال حرکت است ، به همه معامله گران سهام نشان می دهد که بورس سهام صعودی است و به همه معامله گران ارز که هر جفت DJ همبستگی مانند AUD/USD نیز احتمالاً صعودی است. به طور مشابه ، هنگامی که خطوط پشتیبانی و مقاومت در داو جونز کشیده می شود ، و از طریق این خطوط یک شکست قوی یا پایین وجود دارد ، می توان انتظار یک حرکت قوی در DJ را داشت که از نزدیک با یک حرکت قوی در جفت ارزهای همبستگی DJ دنبال می شود.

نکته: ما همبستگی DJ را فقط به عنوان یک همبستگی احتمالی ذکر کرده ایم. شاخص های مالی جهانی بسیار بیشتری نسبت به DJ وجود دارد که ممکن است ثابت شود که روابط قابل اطمینان تری دارند و به عنوان یک شاخص پیشرو سریعتر عمل می کنند. ما به شما توصیه می کنیم که تمام شاخص های جهانی را در رابطه با همه جفت های اصلی و جزئی ارز مشاهده کنید.

منابع شاخص های جهانی

وب سایت های مالی که نمودار رایگان ارائه می دهند:

طلا و ارز

منشأ همبستگی بین طلا و فارکس بسیار است. طلا به عنوان جایگزینی برای ارز دیده می شود. در مواقع عدم اطمینان به عنوان یک پناهگاه امن دیده می شود. برخی از بانکهای مرکزی به ذخایر طلای خود اضافه می کنند. این از سطح نرخ بهره نزدیک صفر بهره می برد. سرانجام ، آن را به عنوان پرچین تورم تلقی می شود.

دلار آمریکا یک بار کاملاً از طلا حمایت می شد ، بنابراین اصطلاح "گرین بک" را بدست می آورد ، اما تا دهه 1970 ، در طی یک چرخه تورمی ، نیکسون اتصال به طلا را محاصره کرد و از آن زمان دلار در سقوط پایدار بوده است. فرانک سوئیس (CHF) یک بار 40 ٪ از طلا و نقره حمایت می شد ، اما وقتی سوئیسی ها مجبور بودند بخش اعظم ذخایر طلا و نقره خود را برای پیوستن به صندوق بین المللی پول تا سال 2006 به فروش برساند ، این "پشتوانه" را رها کرده است.

امروزه یک ارز واحد توسط طلا یا نقره پشتیبانی نمی شود ، زیرا همه ملل در 50 سال گذشته ارزهای خود را به سطح بی سابقه ای منتقل کرده اند. بیشتر کشورها دارای طلا هستند اما ذخایر طلای آنها صریحاً متعلق به اهداف حمایت از ارزهای خود نیست.

در زمان های مختلف در 20 سال گذشته ، طلا با برخی از جفت های ارزی ، به ویژه جفت های ارزی که به عنوان جفت کالا (AUD/USD ، NZD/USD و USD/CAD) شناخته می شوند ، از همبستگی شدیدی برخوردار بوده است. در حالی که CAD با روغن در ارتباط است ، همبستگی آن نسبت به AUD ، NZD و CHF با طلا چندان قوی نیست. AUD قوی ترین کراوات را به طلا دارد ، نه به این دلیل که بیشترین ذخایر طلا را دارد ، بلکه به این دلیل که یکی از بزرگترین تولید کنندگان طلا است.

استرالیا همچنان تولید کننده اصلی طلا ، چهارمین تولید کننده بزرگ جهان است که در پشت چین ، آفریقای جنوبی و ایالات متحده قرار دارد و در نتیجه ، طبیعی است که AUD/USD از الگوی مشابهی با طلا پیروی می کند. این ارز تا اواسط سال 2008 در قفل به کالا منتقل شده است. از اواسط سال 2008 ، این همبستگی تا حدودی تضعیف شده است ، با طلا در یک دوره صعودی در درجه ای بسیار بیشتر از AUD/USD.

در اینجا مقایسه Xauusd (طلا) و AUD/USD در 5 سال گذشته ، از فوریه 2007 تا فوریه 2012 وجود دارد:

از سال 2007 تا 2012 ، AUD/USD در همان جهات با طلا اما در دامنه های مختلف حرکت کرد. AUD/USD در بحران مالی سال 2008 بسیار سخت تر از Xau/USD افتاد و از پاییز 2 سال بعد در سپتامبر 2010 بهبود یافت در حالی که طلا در فوریه 2009 بهبود یافته بود. Xau/USD در آخرین مورد 180 ٪ فوق العاده ای کسب کرده بودپنج سال ، در حالی که AUD/USD 40 ٪ خوش تیپ کسب کرده است.

طلا به عنوان ضد دلار شناخته می شود. وقتی دلار افزایش می یابد ، قیمت طلا کاهش می یابد و وقتی USD کاهش می یابد ، قیمت طلا افزایش می یابد. لزوماً به این معنی نیست که طلا و شاخص دلار دلار با همبستگی منفی دارند. شاخص دلار آمریکا چنین وزن یورو قوی دارد. بنابراین ، منطقی تر است که بگوییم جفت های USD نقل شده مانند USDCHF و USDJPY با طلا ارتباط منفی دارند.

در اینجا مقایسه XAU/USD (طلا) که در برابر USD/CHF و USD/CHF در طی پنج سال ترسیم شده است ، از فوریه 2007 تا فوریه 2012:

توجه داشته باشید که وقتی طلا در نمودار پنج سال بالا قدرت فوق العاده ای به دست آورده بود ، فرانک و ین نیز به همین ترتیب در سقوط مداوم USD/CHF و USD/JPY منعکس شده است. فرانک 25 ٪ به دست آورده و ین 35 ٪ به دست آورده است ، تقریباً به اندازه 40 ٪ Aussie بدون همان میزان نوسانات. چرا این همبستگی؟زیرا وقتی طلا قدرت می یابد ، این کار را در برابر ایالات متحده انجام می دهد.

به همین ترتیب ، هنگامی که دلار ایالات متحده در حال تضعیف است ، USD/CHF و USD/JPY در حال نزولی هستند (دلار ضعیف تر/CHF یا JPY قوی تر). اما فرانک سوئیس همبستگی مخفی با طلا را حفظ می کند.

USD/CHF و طلا. برای نزدیک به 80 سال، فرانک سوئیس به دلیل الزام قانونی آن به داشتن 40 درصد از ذخایر طلا به عنوان پناهگاه امن با تورم صفر مجازی در نظر گرفته شده است. با این حال، پیوند 80 ساله آن با طلا در 1 می 2000 پس از یک همه پرسی خاتمه یافت. تا مارس 2005، پس از یک برنامه فروش طلا برای پیوستن به صندوق بین المللی پول، بانک ملی سوئیس 1290 تن ذخایر طلا (20 درصد دارایی، نصف مقدار قبلی) در اختیار دارد. با این وجود، ناشناس بودن و بی طرفی سوئیس، فرانک سوئیس را به پناهگاهی امن در زمان های آشفته تبدیل کرده است.

USD/CHF برابر با قیمت طلا عمل می کند، به طوری که دلار نشان دهنده شرط بندی "ضد طلا" است و فرانک سوئیس یک پوشش جزئی طلا است. اخیراً، از زمان بحران مالی جهانی (2007-2012) و همزمان بحران بدهی دولتی (2008-2012)، سرمایه گذاران به فرانک سوئیس به عنوان یک جایگزین جذاب اروپایی روی آورده اند. این ارز تا حدی با پشتوانه طلا است و همچنین یکی از معدود ارزهای اروپایی است که یورو نیست.

آیا می توان از این همبستگی های قوی بین طلا و AUD/USD یا USD/CHF برای تجارت سودآور این جفت ها استفاده کرد؟پاسخ بله است.

استراتژی شماره 1: شاخص پیشرو در مورد روند و معکوس روند

ممکن است مواقعی سخت باشد که بدانید جفت هایی مانند USD/CHF و AUD/USD در آینده چه جهتی خواهند داشت. آنها ممکن است در حال حاضر در یک محدوده یا بازار جانبی گیر کرده باشند و شما هیچ سرنخی در مورد زمان و جهتی که یک روند ممکن است توسعه یابد ندارید. این ممکن است لحظه ای باشد که از یک شاخص پیشرو مانند نمودار طلا استفاده کنید. در اینجا نمودار طلایی روزانه را بیرون می آورید و میانگین متحرک 200 دوره ای را روی آن اعمال می کنید تا ببینید که آیا بالاتر از آن (برای یک روند صعودی) است یا زیر آن (برای یک روند نزولی). سپس، اگر متوجه شدید که طلا روند رو به رشدی دارد، می توانید راهی برای جهش به AUD/USD طولانی یا USD/CHF کوتاه در کاهش قیمت پیدا کنید.

جفت های همبسته طلا حتی ممکن است شاخص های پیشرو در بازار طلا باشند. گاهی اوقات تعیین این که کدام شاخص بازار پیشرو خواهد بود (که کدام یک پیشرو خواهد بود) دشوار است - طلا یا ارزهای مرتبط با طلا که در بالا ذکر شد. گاهی اوقات شما فقط نیاز دارید که استراتژی های مبتنی بر شاخص های مختلف را برای ورودی ها/خروج های پیوند شده از نمودار طلا به نمودارهای AUD/USD یا USD/CHF آزمایش کرده و پس آزمایش کنید، و سپس به طور متناوب، ورودی ها/خروج ها از نمودارهای AUD/USD یا USD/CHF پیوند شده اند. نمودار طلاییممکن است تعجب کنید که بدانید یک جفت ارز وجود دارد که به عنوان یک شاخص قدرتمند بازار پیشرو برای تصمیم گیری جهت طلا عمل می کند. در این صورت، می توانید طلا را به عنوان CFD در بسیاری از کارگزاران فارکس غیر آمریکایی معامله کنید.