از 0 تا 100: نوسان ساز تصادفی

نمونه های ارائه شده در این مقاله فقط در هنگام استفاده از سیستم تجارت به عنوان یک تظاهرات فنی در نظر گرفته می شود. بر این اساس ، این مثالها به هیچ وجه نباید به عنوان توصیه ای برای هر نوع استراتژی معاملاتی تفسیر شوند و هیچ گونه مشاوره ای در مورد توصیه های سرمایه گذاری با استفاده از هر استراتژی تجاری تشکیل نمی دهند. هر سرمایه گذار که از یک استراتژی معاملاتی استفاده می کند باید براساس آزمایش مستقل و با توجه به نیازها و نیازهای خاص آنها ، یک استراتژی معاملاتی بسازد.

نوسان ساز تصادفی یک نشانگر حرکت محدوده با مقداری است که همیشه در جایی بین 0 تا 100 است. تصادفی اصطلاحی است که در زمینه محدوده قیمت یک دارایی با گذشت زمان به نقطه قیمت فعلی اشاره دارد.

در اواخر دهه 1950 توسط تحلیلگر مالی دکتر جورج لین ، از این شاخص فنی برای تولید سیگنال های بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود. این می تواند نسبت به حرکات بازار کوچک حتی حساس باشد ، اگرچه این حساسیت را می توان با تنظیم دوره زمانی که برای یا با استفاده از میانگین متحرک نتایج آن استفاده می شود ، کاهش داد.

نوسان سازهای تصادفی نسبت به قیمت مطلق یک دارایی بیشتر به حرکت واکنش نشان می دهند و به گفته دکتر لین ، حرکت را قبل از قیمت تغییر می دهد.

فرمول برای نوسان ساز تصادفی:

ج = جدیدترین قیمت بسته شدن

L14 = کمترین قیمت معامله شده از 14 جلسه معاملاتی قبلی

H14 = بالاترین قیمت معامله شده در همان دوره 14 روزه

٪ k = مقدار فعلی نشانگر تصادفی

٪ k مقدار نوسان ساز تصادفی است که توسط فرمول بالا محاسبه می شود. هنگامی که روی نمودار نشان داده می شود ، ٪ K در کنار مقدار دیگری که به عنوان ٪ d گفته می شود ترسیم می شود.٪ D میانگین حرکت ساده برخی از مقادیر D (اغلب 3) ٪ k است و سیگنال یا خط ماشه در نظر گرفته می شود. از صلیب خط سیگنال برای تعیین تغییرات در حرکت استفاده می شود. هنگامی که نوسان ساز تصادفی از بالای خط سیگنال عبور می کند ، نشان می دهد که قیمت در حال افزایش است و وقتی از زیر خط سیگنال عبور می کند ، ممکن است قیمت به سمت پایین حرکت کند.

صلیب خط سیگنال

نظریه پشت نوسان ساز تصادفی این است که قیمت ها قبل از نقاط عطف ، نزدیک به افراط و تفریط محدوده اخیر بسته می شوند ، بنابراین معامله گران از آن برای پیش بینی معکوس استفاده می کنند.

با توجه به محدودیت محدوده ، از نوسان ساز تصادفی نیز می توان برای شناسایی سطح بیش از حد و بیش از حد برای یک دارایی استفاده کرد. مانند سایر شاخص های که سطح بیش از حد و سطح بیش از حد را مشخص می کنند ، خوانش های زیر 20 نشان می دهد که دارایی بیش از حد است و خوانش های بالاتر از 80 نشان می دهد که دارایی بیش از حد است.

دارایی که بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، یکی از تحلیلگران یا معامله گران می داند که بالاتر از ارزش ذاتی آن است. هنگامی که یک دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، انتظار این است که خود را اصلاح کند و در آینده نزدیک به عقب برگردد. تحلیلگران یا بازرگانان دارایی های بیش از حد را به عنوان معامله زیر ارزش ذاتی خود می دانند و انتظار دارند که قیمت دارایی برای اصلاح خود و گزاف گویی در آینده نزدیک باشد.

نوسان سازهای تصادفی که بر اساس یک دوره کوتاه تر به نظر می رسند ، یک نوسان ساز خردکننده را با بسیاری از خوانش های بیش از حد و بیش از حد ارائه می دهد. نوسان سازهای تصادفی که بر اساس دوره های تاریخی طولانی تر محاسبه می شوند ، یک نوسان ساز نرم و صاف تر با تعداد کمتری و خوانش های بیش از حد تولید می کنند.

سطح بیش از حد و بیش از حد

واگرایی

علاوه بر سطح بیش از حد و سطح بیش از حد ، سیگنال ها را می توان از نوسان ساز تصادفی به صورت واگرایی خواند.

هنگامی که یک قیمت پایین کمتری را ثبت می کند اما نوسان ساز تصادفی بالاتری بالاتری تشکیل می دهد ، به آن واگرایی صعودی گفته می شود. واگرایی صعودی می تواند نشانگر حرکت نزولی کمتر باشد و بنابراین یک معکوس صعودی یا افزایش قیمت در آینده را پیش بینی می کند.

واگرایی صعودی

معامله گران به دنبال تأیید واگرایی صعودی باید به دنبال نوسان ساز تصادفی بالاتر از 50 یا شکستن قیمت بالاتر از سطح مقاومت باشند.

واگرایی های نزولی از قوانین مشابه پیروی می کنند: اگر قیمت بالاتر از حد بالاتر باشد ، اما نوسان ساز تصادفی با سرعت بالایی تشکیل می شود ، سیگنالینگ سرعت حرکت به سمت بالا و وارونگی روند احتمالی را نشان می دهد.

برای تأیید واگرایی نزولی ، نگاه کنید و ببینید که آیا نوسان ساز تصادفی زیر 50 می شکند یا قیمت زیر سطح پشتیبانی می شکند یا خیر.

سریع در مقابل آهسته

دو نسخه اصلی از نوسان ساز تصادفی وجود دارد: سریع و کند. نوسان ساز سریع سریع موردی است که در بالا توضیح داده شده است ، جایی که ٪ K با توجه به فرمول اصلی ایجاد شده توسط جورج لین و ٪ D محاسبه می شود (معمولاً 3 روز) SMA ٪ k است.

نوسان ساز تصادفی آهسته صاف تر است.٪ k آهسته با هموار سازی سریع ٪ K با SMA 3 دوره محاسبه می شود. خط سیگنال نوسان ساز تصادفی آهسته ، آهسته ٪ D ، SMA 3 دوره ای از آهسته k است.

از نوسان ساز تصادفی می توان برای محاسبه همه این سیگنال ها از طریق Capitalize ، اولین پلتفرم تجارت خودکار که به شما امکان می دهد استراتژی هایی را به زبان انگلیسی ساده ایجاد کنید که از آن استفاده می کند و از آن استفاده می کند و برای شما اجرا می کند. با این وجود بهتر است ، سرمایه گذاری با نمودارهای TradingView ادغام می شود و به شما امکان می دهد نوسان ساز تصادفی یک دارایی معین را در زمان واقعی در حین ساخت و اجرای استراتژی خود ببینید.

در اینجا مثالی از نحوه ورود و پیکربندی یک استراتژی معاملاتی با استفاده از نوسان ساز تصادفی در بستر Capitalize آورده شده است:

هنگامی که "نوسان ساز تصادفی" را در جادوگر تایپ می کنید ، یک کادر گفتگو که به نظر می رسد مانند این ظاهر می شود:

در تصویر بالا ، زمینه های قابل پر کردن به شرح زیر است:

stoch_numofbars: تعداد میله های در نظر گرفته شده برای مقدار نوسان ساز تصادفی یا ٪ k

د: تعداد ٪ k مقادیر مورد استفاده برای محاسبه ٪ d

صاف: نوع نوسان ساز تصادفی (سریع یا آهسته)

Barperiod: طول زمانی که هر نوار برای محاسبه مقدار نوسان ساز تصادفی برای آن استفاده می شود. این می تواند بین 1 دقیقه تا 1 ماه باشد اگرچه به طور معمول 1 روز تنظیم می شود.

Capitalize تنظیم و پیگیری نوسان ساز تصادفی دارایی مورد نظر خود را به مشخصات مورد نیاز شما آسان و ساده می کند. آن را امتحان کنید و ببینید که هنگام سرمایه گذاری در ایده های خود تا چه حد پیش می روید.

لطفاً توجه داشته باشید که مثالهای ارائه شده در اینجا صرفاً برای اهداف نشان دادن نحوه استفاده از نوسان ساز تصادفی است و به هیچ وجه به عنوان مشاوره معاملاتی در نظر نمی گیرند. این محتوا فقط برای اطلاعات و اهداف آموزشی در نظر گرفته شده است و نباید مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. معیار ارزیابی آینده نمیتواند نتایج گذشته باشد. در اینجا بیشتر بخوانید