تجزیه و تحلیل فراکتال سری زمانی مالی با استفاده از ابعاد فراکتال و نمایندگان Hölder نقطه نظر

در این مقاله یک برنامه تجزیه و تحلیل فراکتال برای تأیید فرضیات فرضیه بازار فراکتال و وجود خواص فراکتال در سری زمانی مالی ارائه شده است. در این تحقیق ، از ابعاد شمارش جعبه و از نمایندگان Hölder نقطه ای استفاده می شود. نتایج به دست آمده منجر به مشاهدات جالب مربوط به عدم وجود سری قیمت ها و بروز روابط الزام آور خصوصیات فراکتالی و اقدامات تغییرپذیری با وجود روندها و تأثیر وضعیت اقتصادی بر قیمت ابزارهای مالی می شود.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Cajueiro ، Daniel O & Tabak ، Benjamin M ، 2004. "نماینده هورست با گذشت زمان: آزمایش این ادعا که بازارهای نوظهور کارآمدتر می شوند ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، Vol. 336 (3) ، صفحات 521-537.
2. Alvarez-Ramirez ، Jose & Alvarez ، Jesus & Rodriguez ، Eduardo & Feandez-Anaya ، Guillermo ، 2008. "نمایشگر هولست متغیر برای بازارهای سهام ایالات متحده ،" فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، جلد. 387 (24) ، صفحات 6159-6169.
3. رابرت مولیگان ، 2000. "تجزیه و تحلیل فراکتال از بازارهای ارزی" ، پیشرفت های بین المللی در تحقیقات اقتصادی ، اسپرینگر ؛ انجمن بین المللی اقتصادی اقیانوس اطلس ، جلد. 6 (1) ، صفحات 33-49 ، فوریه.
4. یوA Kuperin & R. R. Schastlivtsev ، 2008. "رویکردهای اصلاح شده دارنده اصلاح شده برای پیش بینی نقاط مهم و سقوط بازار سهام ایالات متحده" ، مقالات 0802. 4460 ، arxiv.org.
5. Sánchez Granero ، M. A. & Trinidad Segovia ، J. E. & García Pérez ، J. ، 2008. "برخی از نظرات در مورد Exponent Hurst و فرآیندهای حافظه طولانی در بازارهای سرمایه ،" Physica A: مکانیک های آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، Vol. 387 (22) ، صفحات 5543-5551.
6. Grech ، Dariusz & Pamuła ، Grzegorz ، 2008. "نماینده محلی Hurst از سری زمانی مالی در مجاورت تصادفات در بازار بورس اوراق بهادار لهستان ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، جلد. 387 (16) ، صفحات 4299-4308.
7. B. Mandelbrot ، 1972. "روش آماری برای چرخه های غیر دوره ای: از کواریانس تا تجزیه و تحلیل R/S ،" فصل های NBER ، در: Aals of Measion and Social ، Volume 1 ، شماره 3 ، صفحات 259-290 ، دفتر ملی اقتصادیتحقیقات ، شرکت

بیشتر موارد مرتبط

1. ماتیو گارسین ، 2021. "پیش بینی با حرکت کسری براون: یک چشم انداز مالی" ، مقالات 2105. 09140 ، arxiv.org ، تجدید نظر در سپتامبر 2021.
2. Sukpitak ، Jessada & Hengpunya ، Varago ، 2016. "تأثیر حجم معاملات بر کارایی بازار: رویکرد DCCA ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، Vol. 458 (ج) ، صفحات 259-265.
3. Lahmiri ، Salim ، 2015. "حافظه طولانی در روند بازارهای مالی بین المللی و حرکات کوتاه در طول بحران مالی سال 2008 بر اساس تجزیه حالت متغیر و تجزیه و تحلیل نوسان دفع شده ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، جلد. 437 (ج) ، صفحات 130-138.
4. Akash P. Poojari & Siva Kiran Guptha & G Raghavender Raju ، 2022. "تجزیه و تحلیل چند عاملی از سهام. شواهدی از بخش های بانکی در حال ظهور و مرزی ،" اقتصاد نظری و کاربردی ، Asociatia Generala یک اقتصادیست Din Romania - Ager ، Vol. 0 (3 (632) ، الف) ، صفحات 61-80 ، پاییز.
5. Benjamin Rainer Auer ، 2018. "آیا عوامل استاندارد قیمت گذاری دارایی وابسته به برد طولانی است؟" ، مجله اقتصاد و دارایی ، اسپرینگر ؛ آکادمی اقتصاد و دارایی ، جلد. 42 (1) ، صفحات 66-88 ، ژانویه.
6. Sukpitak ، Jessada & Hengpunya ، Varago ، 2016. "کارآیی بازارهای سهام تایلند: تجزیه و تحلیل نوسان دفع شده ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، Vol. 458 (ج) ، صفحات 204-209.
7. Alvarez-Ramírez ، José & Rodríguez ، Eduardo ، 2012. "تغییرات زمانی همبستگی سریال حجم معاملات در بازار سهام ایالات متحده ،" فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، جلد. 391 (16) ، صفحات 4128-4135.
8. Zunino ، Luciano & Bariviera ، Aurelio F. & Guercio ، M. Belén & Martinez ، Lisana B. & Rosso ، Osvaldo A. ، 2016. "نظارت بر کارآیی اطلاع رسانی بازارهای پیوندی شرکت های اروپایی با مین آنتروپی دینامیکی" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، جلد. 456 (ج) ، صفحات 1-9.
9. ماتیو گارسین ، 2021. "پیش بینی با حرکات کسری براون: یک دیدگاه مالی" ، مقالات کار HAL-03230167 ، HAL.
10. Anagnostidis ، P. & Varsakelis ، C. & Emmanouilides ، C. J. ، 2016. "آیا بحران مالی 2008 بر کارایی بازار سهام تأثیر گذاشته است؟ مورد یورو ،" فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elesevier ، جلد. 447 (ج) ، صفحات 116-128.
11. Majumder ، Debasish ، 2012. "وقتی بازار ناکارآمد می شود: مقایسه بازارهای BRIC با بازارهای ایالات متحده ،" بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی ، الزوایر ، جلد. 24 (ج) ، صفحات 84-92.
12. Majumder ، Debasish ، 2014. "قیمت گذاری دارایی برای بازارهای ناکارآمد: شواهدی از چین و هند" ، بررسی سه ماهه اقتصاد و امور مالی ، Elsevier ، جلد. 54 (2) ، صفحات 282-291.
13. Siew A Cheong ، 2013. "Econophysics: یک دوره آزمایشی برای دانشجویان پیشرفته در دانشگاه فناوری Nanyang ،" IIM KOZHIKODE COMERIATY & MANEANTARY بررسی ، جلد. 2 (2) ، صفحات 79-99 ، ژوئیه.
14. Paul Eitelman & Justin Vitanza ، 2008. "یک پیاده روی غیر تصادفی دوباره مورد بررسی قرار گرفت: حافظه کوتاه مدت و بلند مدت در قیمت دارایی ،" مقالات بحث و گفتگو در امور مالی بین المللی 956 ، هیئت مدیره سیستم ذخیره فدرال (ایالات متحده).
15. Wang ، Xiao-Tian & Wu ، Min & Zhou ، Ze-Min & Jing ، Wei-Shu ، 2012. "قیمت گذاری گزینه اروپایی با هزینه های معامله تحت مدل نوسانات تصادفی حافظه طولانی کسری ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ،Elsevier ، جلد. 391 (4) ، صفحات 1469-1480.
16. Horta ، Paulo & Lagoa ، Sérgio & Martins ، Luís ، 2014. "تأثیر بحران های مالی 2008 و 2010 بر روی نمایندگان Hurst بازارهای سهام بین المللی: پیامدهای مربوط به کارآیی و آلودگی ،" بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی ، Elesevier ، جلد. 35 (ج) ، صفحات 140-153.
17. Gerlich ، Nikolas & Rostek ، Stefan ، 2015. "برآورد همبستگی سریال و خود شفقت در سری زمانی مالی-یک رویکرد متنوع سازی با برنامه های کاربردی به داده های فرکانس بالا ،" Physica A: مکانیک آماری و برنامه های آن ، Elsevier ، Vol. 434 (ج) ، صفحات 84-98.
18. الشبول ، محمد و الشاری ، نزار ، 2019. "رفتار پویا از کارآیی در حال تحول: شواهدی از بازارهای سهام امارات ،" بررسی سه ماهه اقتصاد و امور مالی ، الزوایر ، جلد. 73 (ج) ، صفحات 119-135.
19. آدام کارپ و گری ون وورن ، 2019. "پیامدهای سرمایه گذاری فرضیه بازار فراکتال ،" سالنامه های اقتصاد مالی (AFE) ، شرکت انتشارات علمی جهانی Pte. آموزشی ویبولیتین ، جلد. 14 (01) ، صفحات 1-27 ، مارس.
20. Auer ، Benjamin R. ، 2016. "در مورد عملکرد قوانین ساده تجارت حاصل از پویایی فراکتال نوسانات قیمت طلا و نقره ،" نامه های تحقیقاتی مالی ، Elsevier ، جلد. 16 (ج) ، صفحات 255-267.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

طبقه بندی ژل:

• G14 - اقتصاد مالی - - بازارهای عمومی مالی - - - اطلاعات و کارآیی بازار ؛مطالعات رویداد ؛تجارت خودی
• G15 - اقتصاد مالی - - بازارهای عمومی مالی - - - بازارهای مالی بین المللی
• G17 - اقتصاد مالی - - بازارهای عمومی مالی - - - پیش بینی مالی و شبیه سازی

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: repec: cpn: umkdem: v: 13: y: 2013: p: 107-126. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www.wydawnictwoumk. pl.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا بارگیری اطلاعات ، تماس با ما: Miroslawa Buczynska (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www.wydawnictwoumk. pl.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.