نحوه استفاده از ماشین حساب همبستگی برای جفت ارز

این نمای کلی به مسئله همبستگی جفت ارز ، شمارش آن با یک ماشین حساب ویژه و استفاده از آن در تجارت اختصاص یافته است.

همبستگی جفت ارز چیست

در امور مالی ، همبستگی یک اندازه گیری آماری از نحوه حرکت دو دارایی یکی در مقابل دیگری است. به عبارت دیگر ، این توانایی یک ابزار مالی است که از آن پیروی کند. به عنوان مثال ، طلا و نقره همبستگی بالایی دارند.

ایده همبستگی ارز بیانگر اتصالات بین جفت ارز در فارکس ، وابستگی حرکات آنها یکی از دیگری است. همبستگی نشان می دهد که آیا دو جفت به طور مشابه نوسان دارند: هرچه همبستگی بالاتر باشد ، دو جفت نیز بیشتر اجرا می شوند. جفت ارز با همبستگی قوی تا حدودی در یونیسون حرکت می کند.

همبستگی مثبت

همبستگی مثبت (یا مستقیم) به این معنی است که نقل قول ها در همان جهت - بالا یا پایین می روند.

به عنوان مثال ، همبستگی مثبت قوی توسط EUR/USD و EUR/CAD نشان داده شده است. در تصویر زیر بدیهی است که نقل قول های این جفت ها اغلب در یک جهت پیش می روند و نمودارهای آنها کاملاً مشابه به نظر می رسد.

همبستگی منفی

همبستگی منفی (معکوس) به این معنی است که دو ابزار مالی به طور مشابه اما در جهت مخالف تغییر می کنند. به عبارت دیگر ، نمودار یک جفت ارز نمودار دیگری را آینه می کند.

به عنوان مثال ، همبستگی معکوس قوی توسط EUR/USD و USD/CHF نشان داده شده است. در تصویر زیر ، یک نمودار وجود دارد که مورد دیگر را آینه می کند: در حالی که یک جفت رشد می کند ، دیگری قطره می شود و بالعکس.

نحوه محاسبه شاخص های همبستگی

برای ارزیابی همبستگی دو ابزار ، یک فهرست ویژه وجود دارد. در سهام یا درصد: 100 ٪ = 1 برای همبستگی مثبت و-1 برای منفی تخمین زده می شود.

برای محاسبه شاخص ، از فرمول پیرسون استفاده می شود. ابتدا مجموعه ای از مقادیر هر دو دارایی تشکیل می شود - X و Y. سپس مقادیر X و Y به طور متوسط محاسبه می شوند. در مرحله بعد ، آنها محصول انحراف هر مجموعه را از میانگین اضافه می کنند و آنها را بر اساس محصول انحراف استاندارد تقسیم می کنند.

مقادیر شاخص همبستگی بین 1+ و-1 است.

معنی مقادیر به شرح زیر است:

• 0 - بدون همبستگی. جفت ارز هیچ وابستگی به دیگری نشان نمی دهد.
• 1+ - همبستگی مثبت کامل. دو جفت ارز در یک جهت می روند و همزمان با اندازه حرکت هستند.
• - 1-همبستگی منفی کامل. دو جفت ارز در جهت مخالف می روند و همزمان در اندازه حرکت هستند.

همچنین ببینید که چگونه یک سبک تجارت می تواند به خلق و خوی معامله گر بستگی داشته باشد؟

نحوه استفاده از ماشین حساب برای همبستگی جفت ارز

یک ماشین حساب همبستگی آنلاین برای شمارش همبستگی جفت ارز وجود دارد. به عنوان مثال ، یک ماشین حساب در پلت فرم Investing.com وجود دارد. برای محاسبه همبستگی ، یک جفت ارز ، بازه زمانی و تعداد TFS را انتخاب کنید.

هنگامی که محاسبات انجام می شود ، یک جدول با شاخص های همبستگی و نمودار جفت اصلی ظاهر می شود. در مثال ما ، یورو/دلار است. از جدول زیر ، هر دو جفت برای مقایسه نمودارها قابل انتخاب است.

بسته به شاخص ها ، معامله گر نتیجه می گیرد که آیا این همبستگی قابل استفاده است یا خیر. تقریباً ، همبستگی را می توان مانند این ارزیابی کرد^

• 0-0. 4-ضعیف
• 0. 5-0. 7-متوسط
• 0. 7-0. 8-بالا
• 0. 9-1. 0-قوی

برای همبستگی مثبت ، قبل از مقادیر فوق ، "+" وجود دارد ، برای همبستگی منفی-یک "-".

برای تجارت ، همبستگی زیاد و قوی توصیه می شود.

استراتژی های تجارت فارکس با همبستگی

• به دنبال حرکتبا استفاده از این استراتژی ، از دو جفت همبستگی یکی برای ردیابی سیگنال ها برای حرکات بیشتر احتمالی جفت دوم استفاده می شود. هنگامی که یکی از این دو جفت یک حرکت قوی را شروع می کند و حالت دوم عقب مانده است ، پس از حرکت می توان موقعیتی را در جفت عقب افتتاح کرد.
• دکوراسیون محافظت. دکوراسیون واگرایی از همبستگی جفت ارز است. به عنوان یک قاعده ، موقتی است. با استفاده از واگرایی ، معامله گر به طور همزمان موقعیت های متناسب را در هر دو جفت باز می کند و برای بهبود همبستگی حساب می شود. در این حالت ، به محض همگام سازی مجدد این دو ارز ، اندازه دکوراسیون سود معامله گر خواهد بود.
• تنوعبه جای باز کردن یک موقعیت بزرگ فقط در یک جفت ارز ، سرمایه گذار دو موقعیت متناسب کوچکتر را در دو یا سه جفت همبستگی باز می کند. این موقعیت را توسط چندین ابزار متنوع می کند و خطرات سرمایه گذاری فقط در یک دارایی را کاهش می دهد.

خطرات استفاده از همبستگی در فارکس

لازم به ذکر است که همبستگی بین دو جفت ارز یک عامل پایدار و ثابت نیست. با گذشت زمان می تواند تغییر کند. بحران های مختلف سیاسی و اجتماعی ، تغییرات غیر منتظره در سیاست های اعتباری و پولی می تواند همبستگی عادی را در هر لحظه تغییر دهد ، به طوری که کار عادی را متوقف می کند.

بنابراین ، هنگام استفاده از همبستگی در تجارت ، معامله گر باید قوانین مدیریت ریسک خود را رعایت کند. همبستگی می تواند به عنوان نوعی فیلتر در کنار تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی کلاسیک استفاده شود. قبل از استفاده از همبستگی برای واقعی ، تمرین در حساب نسخه ی نمایشی بسیار توصیه می شود.

ویجت همبستگی

© توسط myfxbook.com

مواد توسط تهیه شده است

ویکتور گریاین

از سال 2004 در بازارهای مالی معامله کرده است. دانش و تجربه ای که وی به دست آورده است ، رویکرد خود را برای تجزیه و تحلیل دارایی ها تشکیل می دهد ، که او خوشحال است که با شنوندگان وبینارهای Roboforex به اشتراک بگذارد.