راهنمای میانگین متحرک نمایی برای مبتدیان

هنگام شروع تجارت ، نشانگرهایی وجود دارد که به شما پرتاب می شود ، همه با استراتژی های امیدوارکننده به آنها گره خورده است. میانگین متحرک نمایی مطمئناً یکی از آنهاست. همراه با میانگین حرکت ساده ، میانگین متحرک نمایی یکی از محبوب ترین شاخص ها در تمام معاملات است.

اما چگونه می توانید تمام شاخص های مختلف را به آنچه برای شما مفید است متراکم کنید؟در این راهنمای میانگین های متحرک نمایی ، ما توضیح خواهیم داد که چرا این شاخص می تواند یکی از تنها شاخص هایی باشد که شما در نمودارهای معاملاتی خود استفاده می کنید. شما یاد می گیرید که چگونه آن را محاسبه کنید ، چگونه آن را در نمودارهای خود تنظیم کنید ، که این بازه های زمانی بهترین هستند و چگونه می توانید میانگین متحرک نمایی را تجارت کنید.

میانگین متحرک نمایی در سهام چقدر است؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) خطی است که در نمودارهای سهام کشیده می شود ، که نشان دهنده میانگین قیمت سهام در یک دوره زمانی معین است. شما می توانید آن دوره زمانی را همانطور که می خواهید تنظیم کنید. این امکان را برای شما فراهم می کند که به منظور دیدن روند کلی قیمت ، تغییرات قیمت را "صاف" کنید.

در نمودار سهام ، می توان آن را با خطوط رنگی مختلف ، از انتخاب شما نشان داد. حتی می توانید میانگین متحرک چند نمایی را در یک نمودار واحد داشته باشید. در حقیقت ، شما حتی ممکن است دارای ابرهای متوسط متحرک نمایی باشند که دامنه برجسته ای بین یک دوره زمانی EMA و دیگری را نشان می دهد.

در اینجا نمونه ای از تعداد انگشت شماری از میانگین های متحرک نمایی ترسیم شده در یک نمودار در داخل نمودارهای برنامه TradingsIm ما:

به رنگ های مختلف ، دوره های زمانی و شیب هر میانگین متحرک توجه کنید.

چگونه فرمول متوسط متحرک نمایی محاسبه می شود؟

برای محاسبه EMA ، مقدار فعلی سهام را با یک مقدار صاف کننده ضرب کنید (معمولاً برابر با 2) که براساس دوره نگاه به علاوه 1 تقسیم می شود. این سپس به مقدار EMA قبلی اضافه شده توسط یک فرمول اضافه می شوداین:

1 - (مقدار هموار سازی / (1 + دوره نگاه برگشت))

کل فرمول اینگونه پیش خواهد رفت:

EMA_اکنون= (ارزش_اکنون* (هموار سازی / 1 + دوره)) + ema_قبلی* (1 - (مقدار هموار سازی / (1 + دوره)))

جایی که: صاف کردن = 2 دوره = تعداد شمع در نگاه (یعنی 20 ، 50 ، 9 و غیره)

اگر فاکتور صاف کننده را افزایش دهید ، وزن بیشتری را به اقدامات جدیدتر قیمت می بخشد.

خوشبختانه ، این روزها این محاسبات این محاسبات را برای ما رقم می زند. اما نکته این است که نشان دهیم که میانگین متحرک نمایی به گونه ای محاسبه می شود که بیشتر سر و صدای عملکرد قیمت را صاف کند ، بلکه اضافه کردن وزن به جدیدترین مقادیر.

تفاوت بین میانگین حرکت ساده و میانگین حرکت نمایی

برای محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) ، یک فرمول بسیار ساده برای دنبال کردن دارید. قیمت پایانی روزها/شمع ها را در دوره جستجو اضافه کنید. به عنوان مثال ، اگر قرار بود 9 SMA را انتخاب کنید ، این 9 قیمت بسته است. سپس ، آن عدد را 9 برای میانگین تقسیم کنید.

تفاوت با EMA در این است که شما یک ضرب هموار را به فرمول اضافه می کنید که وزن آن را به روزهای اخیر در دوره بازگشت اضافه می کند.

بنابراین ، برای یک EMA 9 ، و با استفاده از مقدار معمولی "2" به عنوان مقدار هموار سازی ما ، این چیزی شبیه به:

(صاف کردن / 1 + دوره) = ضرب [2 ÷ (9 +1)] = 0. 20

این به ضرب شما می شود. سپس این را به فرمول ارائه شده در بالا وصل می کنید. این به شما وزن بیشتری را به قیمت های بسته شدن اخیر می بخشد ، در حالی که میانگین حرکت ساده وزن برابر با تمام قیمت های پایانی است.

شما می توانید نتایج خود را بر اساس این که آیا قیمت بسته شدن یا قیمت دیگری را در شمع قبلی که در فرمول مشاهده می کنید ، مانند باز ، بالا ، پایین یا متوسط انتخاب کنید ، تغییر دهید. با این حال ، قاعده کلی انگشت شست استفاده از قیمت بسته شدن است.

در اینجا همان چیزی است که یک EMA و 9 SMA در یک نمودار داخلی به نظر می رسند:

همانطور که مشاهده می کنید ، تغییرات جزئی در این دو وجود دارد. Blue 9ema یک خط نرم تر است که در همگام سازی بیشتر با عملکرد قیمت اخیر واکنش نشان می دهد.

چه موقع از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید

میانگین های متحرک نمایی هنگامی استفاده می شود که معامله گران و سرمایه گذاران باید روند فعلی یک سهام را بدانند و جایی که ممکن است پشتیبانی یا مقاومت پیدا کند. از میانگین های متحرک نیز می توان برای تعیین زمان پایان یک روند استفاده کرد. به همین دلیل ، بهتر است در صورت نیاز به ورود یا خروج از تجارت ، از EMA استفاده کنید.

به عنوان مثال ، سرمایه گذاران طولانی مدت ممکن است از میانگین های متحرک نمایی با بازه زمانی بالاتر مانند 50EMA یا 200EMA به منظور تعیین روند بزرگتر تصویر استفاده کنند. غالباً ، آنها منتظر خواهند بود تا 50MEA بالاتر از 200EMA برای تأیید روند صعودی جدید باشد. ما این را صلیب طلایی می نامیم و یک آموزش عالی در مورد این استراتژی نوشتیم.

برعکس این استراتژی ، صلیب مرگ است که در آن 50 صلیب زیر 200 قرار دارد و نشانگر کاهش احتمالی بازار و روند نزولی جدید است.

چگونه از میانگین متحرک نمایی در معاملات استفاده کنیم؟

یکی دیگر از راه های عالی برای استفاده از میانگین متحرک نمایی، اندازه گیری عقب نشینی در روند فعلی است. معامله گران فعال وقتی به میانگین های متحرک مانند 9ema یا 20ema برمی گردند، دوست دارند ورودی های بهتری را در سهام بیابند.

برای مثال، لیندا راشکه، استراتژی «جام مقدس» را رایج کرده است، که استراتژی مبتنی بر خرید یا فروش سهامی است که به میانگین متحرک نمایی 20 می رسد. اگر روند کلی صعودی باشد، شما پولبک را خریداری می کنید. اگر روند نزولی باشد، عقب نشینی را کوتاه می فروشید.

سیگنال خرید/فروش میانگین متحرک نمایی

در این مثال، AMC را داریم که به روند نزولی خود ادامه می دهد. با این حال، این یک فرصت عالی برای فروش به pullbacks به 20ema - خط آبی است. سیگنال فروش میانگین متحرک نمایی شما شکسته شدن شمع رالی قبلی در عقب نشینی با حجم کم به این ناحیه دایره شده با رنگ آبی خواهد بود. شما همیشه می توانید سیگنال های خود را با الگوهای شمعدانی نیز تأیید کنید.

همانطور که می بینید، صرف نظر از بازه زمانی، روزانه یا روزانه، می توانید از میانگین متحرک نمایی برای قضاوت در مورد شخصیت یک روند استفاده کنید. این اجازه می دهد تا فرصت های عالی برای پیوستن به روند در حالی که خطر خود را دست نخورده نگه می دارد با قرار دادن توقف درست بالاتر از EMA.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی های عقب نشینی، سایر آموزش های ما را در مورد 20 میانگین متحرک عقب نشینی بررسی کنید.

از کدام میانگین متحرک نمایی استفاده کنیم؟

بیشترین استفاده از میانگین های متحرک نمایی به کاربرد و بازه زمانی که می خواهید در آن معامله کنید بستگی دارد. به عنوان مثال، 50ema و 200ema برای تجزیه و تحلیل روند با بازه زمانی طولانی تر یا معاملات نوسانی استفاده می شوند. سایر EMA ها مانند 12 و 26 محبوب هستند و برای اندیکاتورهایی مانند MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی) استفاده می شوند.

اسکات ردلر، معامله گر نوسانی محبوب، که در SimCast با او مصاحبه کردیم، میانگین متحرک نمایی 8 و 21 را ترجیح می دهد. بسیاری از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت او حول این بازه های زمانی ساخته شده اند. آن قسمت را اینجا ببینید، چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت.

کدام میانگین متحرک نمایی برای معاملات روزانه؟

ما ترجیح می دهیم از 9ema در نمودار 5 دقیقه ای در طول روز، همراه با 20ema استفاده کنیم. برای بازه های زمانی طولانی تر مانند 50 و 200، ما یک میانگین متحرک ساده را ترجیح می دهیم. اما نکته اینجاست، ترفند دانستن اینکه از کدام EMA استفاده کنید واقعاً بر اساس ویژگی سهامی است که در حال معامله هستید.

منظور ما از آن چیست؟

با کسب تجربه بیشتر در بازار ، متوجه خواهید شد که همه سهام با همان شاخص ها یا عملکرد قیمت حرکت نمی کنند. هر سهام شخصیت خاص خود را دارد. آیا می تواند به این دلیل باشد که سازنده بازار در پشت سهام شاخص های عجیب و غریب را برای کسب سود خود ترجیح می دهد؟شاید.

صرف نظر از این ، ما توصیه می کنیم وقتی به EMA های خود متکی هستید "تجویز" نباشید. در عوض ، با آنها بازی کنید و "بهترین تناسب" را برای زمینه و شخصیت سهام مورد نظر خود پیدا کنید. یکی از سهام ممکن است 20EMA را به پنی در نظر بگیرد ، دیگری ممکن است متناسب با 10SMA باشد. در رویکرد خود به شاخص ها انعطاف پذیر باشید.

چرا از میانگین های متحرک نمایی استفاده می کنیم؟

میانگین های متحرک نمایی و به طور کلی حرکت به طور کلی ، نگاهی پایدار به میانگین قیمت سهام در یک محیط روند ارائه می دهد. آنها را به عنوان نقشه های جاده ای در یک جاده منحنی فکر کنید. ممکن است چرخش های راست و چپ زیادی در بازار ایجاد کنید ، اما جهت کلی شما می تواند شمال و جنوب باشد.

میانگین حرکت بسیاری از سر و صدا ها را صاف کرده و به شما امکان می دهد در مسیر بمانید. سپس ، هنگامی که فکر می کنید به مقصد خود رسیده اید ، میانگین های متحرک ممکن است با صاف کردن یا تغییر مسیر به شما چنین بگویند.

نمونه متوسط متحرک نمایی

بیایید این موضوع را در بازار با یک مثال AMC دیگر تجسم کنیم و تجزیه و تحلیل کنیم که چگونه روند در یک نمودار 5 دقیقه ای با استفاده از 20EMA تغییر کرد.

در این نمودار به عنوان مثال در داخل TradingsIms توجه کنید که ما یک روند نزولی به خوبی تعریف شده داریم ، سپس بسیاری از اقدامات ناخوشایند جانبی ، و به دنبال آن یک روند صعودی جدید انجام می شود. استفاده از میانگین های متحرک اغلب می تواند به شما کمک کند از نوسانات دامنه تجارت جلوگیری کنید و شما را در یک محیط روند محکم نگه دارید.

به عنوان معامله گران ، ما اغلب می خواهیم "گوشت حرکت" را بگیریم. حرکت میانگین می تواند به شما در انجام این کار کمک کند ، و به شما امکان می دهد منطقه ای را از آن خارج کنید و منطقه ای را برای هدف قرار دادن برای خروج های خود قرار دهید. به همین دلیل ما از میانگین های متحرک نمایی استفاده می کنیم.

نحوه یادگیری با میانگین های متحرک نمایی

مأموریت ما در TradingsIms ارائه ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد اعتماد به نفس خود در تجارت در بازارها است. بهترین راه برای یادگیری نحوه استفاده از میانگین های متحرک نمایی ، صرف هزینه های زمان صفحه نمایش در تجزیه و تحلیل نحوه واکنش یک سهام در مورد میانگین های حرکت است.

در شبیه ساز ما می توانید بزرگترین سهام حرکت موجود در بورس را با استفاده از اسکنر تاریخی ما ، تا سه سال مشاهده کنید. به جای انتظار برای تجارت هر روز ، با تجزیه و تحلیل بهترین سهام هر روز و نحوه تعامل آنها با EMA های مربوطه ، منحنی یادگیری خود را سرعت بخشید.

در اینجا لیستی از نقاط مهم وجود دارد که می توانید امتحان کنید:

• هر روز 5 سهم برتر صعودی و نزولی را از غربالگر بیابید.
• میانگین های متحرک 9ema، 20ema، 50 و 200 را در همه فریم های زمانی پوشش دهید.
• در نمودار 5 دقیقه ای مشخص کنید که سهام در یک روند صعودی یا نزولی جدید قرار دارد.
• معامله ای را شبیه سازی کنید که در آن موقعیتی در جهت روند غالب بر اساس یکی از میانگین های متحرک بالا بگیرید.
• محاسبه کنید که چه زمانی بهترین سود را در تجارت خواهید داشت.
• نتایج خود را بر روی یک زیر مجموعه شبیه سازی شده از 50-100 معامله تجزیه و تحلیل کنید.

ما معتقدیم که هرچه بیشتر مشاهده کنید، بیشتر یاد خواهید گرفت و به عنوان یک معامله گر بهتر خواهید بود. به ما اطلاع دهید چه کار می کنی!