نوسان ساز

نوسان ساز یک شاخص فنی پیشرو است که در بالا و زیر یک خط مرکزی نوسان دارد. آنها به طور معمول دارای نوارهای فوقانی و پایین هستند که حاکی از شرایط بیش از حد و شرایط فراوان در بازار است. MACD همچنین یک نوسان ساز است اما یک استثنا است. سایر نوسان سازهای محبوب به تفصیل مورد بحث قرار می گیرند.

شاخص مقاومت نسبی RSI شاخصی است که نشان دهنده حرکت در یک سهام خاص به همراه هنگام رسیدن به سطح شدید به صعود (بیش از حد) یا نزولی (Oversold) است و بنابراین به دلیل معکوس است. قبل از ادامه کار ، درک حرکت و اهمیت آن برای نوسان سازها مهم است. بسیاری از شاخص های پیشرو به شکل نوسان سازهای حرکت هستند. حرکت نرخ تغییر قیمت یک امنیت را اندازه گیری می کند. با افزایش قیمت یک امنیت ، حرکت قیمت افزایش می یابد.

هرچه امنیت سریعتر افزایش یابد ، افزایش حرکت بیشتر می شود. هنگامی که این افزایش شروع به کند شدن کرد ، حرکت نیز کند خواهد شد. از آنجا که امنیت شروع به تجارت مسطح می کند ، حرکت از سطح بالای قبلی کاهش می یابد. با این حال ، کاهش حرکت در مواجهه با تجارت جانبی همیشه یک سیگنال نزولی نیست. این به سادگی بدان معنی است که حرکت به سطح متوسط تری باز می گردد. شاخص RSI مبتنی بر حرکت سهام یا هر امنیت مالی دیگری است که معامله می شود.

شاخص RSI از طریق فرمول محاسبه می شود که اندازه سودهای اخیر را برای یک امنیت خاص با اندازه تلفات اخیر مقایسه می کند. نتایج سپس به عنوان خطی ترسیم می شوند که بین 0 تا 100 نوسان می کند. باندها در 70 قرار می گیرند که یک سطح شدید برای صعود در نظر گرفته می شود و 30 که سطح شدید آن در نظر گرفته می شود.

نمونه ای از نشانگر RSI

شاخص قدرت نسبی به 3 روش در خدمت معامله گران است.

• RSI برای شناسایی و تجارت بالقوه تجارت بیش از حد و مناطق فراوان در بازار استفاده می شود. به دلیل نحوه ساخت RSI ، خواندن 100 نشان دهنده ضررهای صفر در مجموعه داده ها است و خواندن صفر نشانگر سود صفر است که هر دو این یک اتفاق بسیار نادر است. از سطح 70 برای شناسایی شرایط بیش از حد استفاده می شود و از سطح 30 برای شناسایی شرایط بیش از حد استفاده می شود. هنگامی که خط RSI بالاتر از خط 70 معامله می شود ، این نشانگر این است که بازار در حال افزایش است. برعکس وقتی بازار زیر خط 30 معامله می شود ، این نشانه ای از افزایش بازار به روند نزولی است. برای اهداف معاملاتی ، مردم وقتی RSI زیر 30 سال است و وقتی بالاتر از 70 است ، کوتاه می روند. مانند تمام شاخص ها ، بهترین استفاده از آن در کنار سایر شاخص ها و الگوهای پشتیبانی است.

نمونه ای از شاخص RSI که نشان دهنده بیش از حد و بیش از حد است

• توجه به واگرایی بین RSI و حرکت قیمت ابزار مالی روش دیگری برای استفاده از RSI است. هنگامی که این واگرایی ها پس از شرایط بیش از حد یا شرایط فراوان در بازار اتفاق می افتد ، آنها به عنوان نشانه ای از این که یک حرکت از دست می دهد حرکت می کند و ممکن است در بازار معکوس شود. واگرایی فرصتی بالقوه برای تجارت معکوس یا ورود به سمت روند در بازپرداخت فراهم می کند.

نمونه ای از واگرایی شاخص RSI

• RSI تغییرات صعودی و نزولی در بازار را از طریق کراس اوور خط RSI در بالا یا زیر خط مرکز مشخص می کند. متقاطع به عنوان تأیید معاملات بر اساس روش های دیگر استفاده می شود.

نمونه ای از متقاطع خط میانی نشانگر RSI

نوسان ساز تصادفی 3 نوع مختلف نوسان ساز تصادفی وجود دارد: سریع ، کند و تصادفی. فرضیه اساسی این تصادفی این است که وقتی امنیت مالی در صعود و در انتهای پایین تر از محدوده معاملات خود قرار دارد ، وقتی سهام/بازار در حال پایین آمدن است ، قیمت ها در انتهای بالای محدوده معاملات خود بسته می شوند. هنگامی که قیمت ها در انتهای بالایی دامنه خود در یک صعود نزدیک می شوند ، این نشانه این است که حرکت روند قوی است و برعکس برای پایین آمدن.

نوسان ساز تصادفی شامل دو خط است که زیر نمودار قیمت ترسیم شده و به عنوان خطوط ٪ K و ٪ D شناخته می شوند. تصادفی نیز یک نوسان ساز باند است. خطوط ٪ k و ٪ d بین صفر و 100 نوسان دارند و خطوط آن در 20 و 80 ترسیم شده است که نشانگر انتهای بالا و پایین دامنه است.

نمونه ای از یک نوسان ساز تصادفی

خط %K نشان دهنده جایی است که بازار برای هر دوره در رابطه با محدوده معاملاتی برای 14 دوره استفاده شده در اندیکاتور بسته شده است. به عبارت ساده، معیاری از حرکت در بازار است.

خط %D یک میانگین متحرک ساده 5 دوره ای از خط %K است. می توان ورودی های نشانگر را تغییر داد و برای مثال از میانگین متحرک 3 دوره ای خط %K برای دریافت سیگنال های سریعتر استفاده کرد.

مانند RSI، نوسان ساز تصادفی نیز توسط معامله گران به 3 روش استفاده می شود.

• معامله گران از نوسانگر تصادفی برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد در بازار استفاده می کنند. وقتی خطوطی که این اندیکاتور را تشکیل می دهند بالای 80 باشند، بازاری را نشان می دهد که به طور بالقوه بیش از حد خرید شده است و زمانی که زیر 20 هستند، بازاری را نشان می دهد که بالقوه بیش از حد فروش است. توصیه می شود منتظر بمانید تا خط %K به زیر یا بالاتر از خطوط 80 یا 20 بازگردد، زیرا این سیگنال بهتری مبنی بر معکوس شدن حرکت در بازار می دهد.

نمونه ای از سیگنال های معاملاتی بیش از حد خرید و فروش بیش از حد

• هنگامی که خط %K سریعتر از خط %D کندتر عبور می کند، این نشانه آن است که ممکن است بازار در حال حرکت به سمت بالا باشد و هنگامی که خط %K از زیر خط %D عبور کند، این نشانه این است که ممکن است بازار در حال حرکت به سمت پایین باشد. این استراتژی منجر به سیگنال های نادرست بسیاری می شود و از این رو معامله گران از این استراتژی فقط با سایر اندیکاتورها برای تأیید استفاده می کنند.

نمونه ای از کراس اوور تصادفی

• روش سوم استفاده از این اندیکاتور واگرایی است که در آن روند استوکاستیک در جهت مخالف قیمت است. همانند RSI، این نشانه ای از کاهش حرکت در بازار است و ممکن است یک معکوس در راه باشد. برای تایید بیشتر، معامله گران قبل از ورود به معامله در واگرایی منتظر کراس اوورهای زیر 80 یا بالای خط 20 باشند.

نمونه ای از واگرایی

از آنجایی که RSI و Stochastic ماهیت مشابهی دارند، بسیاری از معامله گران از آنها برای تأیید سیگنال ها به همراه یکدیگر استفاده می کنند.