شاخص ATR (متوسط محدوده واقعی): بهترین شاخص

امروز قصد دارم روی نشانگر ATR (نشانگر میانگین دامنه واقعی) تمرکز کنم.

تا به حال می دانید که من طرفدار زیادی از اندیکاتورها نیستم، اما نشانگر میانگین دامنه واقعی یکی از بهترین شاخص ها است.

اگر بخواهم از اندیکاتورها در معاملاتم استفاده کنم، فقط ATR و میانگین های متحرک هستند که در نمودار من ظاهر می شوند.

دلیل اینکه من از استفاده از اندیکاتورها، بیشتر از آن، برای مبتدیان در معاملات فارکس منع می کنم، به دلیل اتکای بیش از حد است که با استفاده از آنها همراه است.

معامله گران شروع به استفاده از اندیکاتورها می کنند و تنها چیزی که به دنبال آن هستند سیگنال فروش یا خرید است. این بر اساس اطلاعاتی است که آنها از شاخص ها به دست می آورند.

این یک روش خوب در تجارت نیست، زیرا شما از این شانس محروم هستید که بدانید بازار چگونه عمل می کند. شما باید بدانید که چرا یک اندیکاتور سیگنال فروش یا خرید می دهد.

این مهارتی است که تنها با مشاهده و تجزیه و تحلیل نمودارهای برهنه با استفاده از استراتژی های معاملاتی قیمت عمل می توانید به دست آورید.

اندیکاتورها فقط باید پس از آنالیز بازار برای اهداف تأیید استفاده شوند.

با این کار می توانید بدانید

• مناطق دارای ارزش در نمودار
• جایی که احتمال دارد بسیاری از معامله گران به دام بیفتند
• مناطقی که احتمال ورود بازیکنان جدید وجود دارد
• مسیر ذاتی کمترین مقاومت
• مناطقی که بازنده ها احتمالاً ضررهای خود را کاهش می دهند
• معامله گران در حاشیه به چه چیزی فکر می کنند

این بخش روانی معامله است. اینجا جایی است که پولی را از دست می دهید که می توانستید به راحتی به دست آورید.

آگاهی از چنین مواردی احتمالاً تأثیر مثبت زیادی بر تلاش های تجاری شما خواهد داشت.

چند بار استاپ ضرر شما شروع شده است و سپس بازار به سمتی حرکت می کند که شما پیش بینی می کردید؟خیلی، درسته؟

این به این دلیل است که بانک های بزرگ روانشناسی بیشتر معامله گران و ابزارهایی را که شما برای معامله استفاده می کنید، درک می کنند.

تصور کنید اگر شما هم همین درک را داشتید و می توانید برخی از تله های معاملاتی را هنگام تحلیل بازار رمزگشایی کنید؟

دلیل اینکه من نشانگر ATR را دوست دارم این است که با بیشتر اندیکاتورها متفاوت است. اندیکاتور میانگین دامنه واقعی مانند اکثر اندیکاتورها بر روند یا حرکت بازار تمرکز نمی کند.

شاخص ATR چیست؟

اندیکاتور ATR یکی از رایج ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است.

ATR برای ردیابی نوسانات در یک بازار خاص استفاده می شود.

برخلاف بسیاری از شاخص های فنی دیگر ، میانگین شاخص محدوده واقعی روند قیمت بازار را نشان نمی دهد و فقط نوسانات بازار را اندازه گیری می کند.

ATR توسط وایلدر ساخته شد. جی ولز وایلدر ضمن ایجاد شاخص های خود ، کشف کرد که صرفاً تمرکز روی دامنه روزانه به عنوان یک اقدام نوسانات بسیار ساده است ، به دلیل روشی که اغلب کالاها محدود می شوند یا محدود می شوند ، یا تفاوت قیمت را از نزدیک روز قبل بهافتتاح جدید

کشف بزرگ وی نشانگر این بود که برای نشان دادن موثر نوسانات واقعی بازار ، نیاز به او وجود داشت تا روز گذشته را نزدیک و جریان بالا و کم فعلی در نظر بگیرد.

از این کشف ، وایلدر سپس دامنه واقعی را به عنوان بزرگترین سه مقدار زیر تعریف کرد:

• فاصله بین نزدیک قبلی و جریان کم
• فاصله بین نزدیک قبلی و جریان زیاد
• فاصله بین جریان بالا و جریان کم

وی بعداً پیشنهاد كرد كه به طور متوسط از این مقدار برای چند روز استفاده كند تا نمایندگی بهتری از نوسانات ارائه دهد.

وی سپس این را به طور متوسط دامنه واقعی نامید.

نوسانات در مقابل حرکت

از شاخص ATR در ارزیابی نوسانات استفاده می شود.

در بیشتر مواقع ، معامله گران معتقدند که نوسانات همان نزولی یا صعودی است. این اشتباه است.

نوسانات در مورد قدرت یا جهت روند نمی گوید. با این حال ، این می گوید که چقدر قیمت نوسان دارد.

ATR فقط به این نکته می پردازد که قیمت تا چه اندازه در حال نوسان است و نه واقعاً چقدر قیمت در یک جهت معین حرکت می کند.

بگذارید تفاوت بین نوسانات و حرکت را بررسی کنیم.

تکانه

از طرف دیگر ، حرکت بیشتر برعکس نوسانات است.

این قدرت روند را در یک جهت خاص می گوید.

هنگامی که بازار در حال حرکت است ، شما فقط یک رنگ شمع را مشاهده خواهید کرد ، در واقع چند شمع در حال حرکت در برابر روند و همچنین در صورت وجود شمع های کوچک.

نوسان

این به میزان تغییر قیمت در حدود قیمت متوسط اشاره دارد.

هنگامی که بازار نوسانات بالایی را تجربه می کند ، شمع های قیمت به طور معمول دارای فتیله های طولانی هستند. به ترکیبی از شمع های نزولی و صعودی نگاه کنید ، بدن شمع آنها نیز نسبتاً کوچکتر از فتیله ها است.

این دوره ای است که احتمالاً تلفات توقف محکم توسط فتیله های ذاتی ایجاد می شود.

با استفاده از شاخص متوسط دامنه واقعی در تجزیه و تحلیل فنی

به منظور اطمینان از تصمیم گیری در مورد تجارت مناسب ، برای شما بسیار مهم است که نحوه ساخت نشانگر مورد نظر خود را بدانید.

این جایی است که من می خواهم نحوه محاسبه شاخص ATR را صرفاً بدون نیاز به محاسبات پیچیده ریاضی بیان کنم.

از متوسط محدوده واقعی در اندازه گیری میزان متوسط قیمت بازار استفاده می شود.

این به طور معمول با استفاده از یکی از سه روش تعیین مقادیر محدوده واقعی (TR) ، طبق نحوه تشکیل شمع ها محاسبه می شود.

روش اول

جریان فعلی کمتر از جریان کم است.

این زمانی استفاده می شود که دامنه فعلی شمع از شمع قبلی بزرگتر باشد.

روش دوم

فعلی با ارزش نزدیک یا مطلق قبلی کمتر است.

این روش زمانی استفاده می شود که شمع فعلی تمایل به بسته شدن بالاتر از شمع قبلی داشته باشد.

روش سوم

فعلی کمترین مقدار نزدیک یا مطلق قبلی را کم کنید.

این زمانی استفاده می شود که شمع فعلی پایین تر از شمع قبلی بسته می شود.

خوب است که فرض کنیم وقتی دامنه شمع ها بزرگتر است ، مقدار متوسط دامنه واقعی بیشتر است.

به طور معمول ، میانگین دامنه واقعی (ATR) بر اساس 14 دوره است که می تواند به صورت ماهانه ، هفتگی ، روزانه یا داخلی محاسبه شود.

اولین مقدار محدوده واقعی با کم کردن پایین از بالا ، برای شکل گیری آغاز می شود.

میانگین محدوده واقعی 14 روزه میانگین مقادیر روزانه واقعی روزانه را برای 14 روز گذشته تشکیل می دهد.

فرمول نشانگر ATR همانطور که در زیر نشان داده شده است:

چرا میانگین استراتژی دامنه واقعی برای معامله گران مفید است؟

به زبان ساده ، هنگامی که یک سهام یا یک جفت ارز در حال تجربه سطح بالایی از نوسانات است ، دارای ATR بالاتری است ، در حالی که یک سهام یا یک جفت ارز با نوسانات پایین تر دارای ATR پایین تر است.

از شاخص ATR می توان توسط معامله گران برای ورود و خروج از معاملات استفاده کرد و همچنین ضرر متوقف کرد و سفارشات سود را گرفت.

برای من ، من برای شناسایی ضرر توقف از متوسط محدوده واقعی استفاده می کنم و سطح هدف را در نظر می گیرم. به این ترتیب ، احتمال متوقف شدن وجود دارد و سپس بازار در جهت پیش بینی شما ادامه می یابد ، زیرا این شاخص نوسانات بازار را از آن زمان به خود اختصاص می دهد.

توقف نشانگر ATR حتی هنگامی که نتوانید یک بالا یا پایین اخیر را شناسایی کنید ، کمک می کند تا سطح از دست دادن توقف خود را ارزیابی کنید.

در نتیجه ، میانگین استراتژی تجارت محدوده واقعی می تواند در تصمیم گیری های تجاری بسیار مفید باشد.

نشانگر ATR عمدتا به عنوان ابزاری برای تنظیم سطح از دست دادن استفاده می شود.

معامله گران برای نوسانات بیشتر و نوسانات قیمت گسترده تر هر زمان که ATR زیاد باشد آماده می شوند.

به عنوان یک معامله گر ، بنابراین می توانید سفارشات متوقف کردن خود را دورتر تنظیم کنید تا از جلوگیری از خارج شدن زودرس از تجارت جلوگیری شود.

از طرف دیگر ، هنگامی که ATR دارای نوسانات کمتری است ، می توانید از ضرر محکم تر استفاده کنید و این به بهبود نسبت خطر شما در پاداش بدون خطر تجارت شما کمک می کند.

میانگین شاخص محدوده واقعی همچنین معامله گران را قادر می سازد تا پتانسیل سود معاملات را درک کنند.

می توان سود نزدیکتر را در یک بازار نوسانات پایین قرار داد و اگر نوسانات بسیار زیاد باشد ، آن را دورتر کنید.

شما می توانید در تجزیه و تحلیل زمینه های مورد علاقه در نمودار خوب باشید ، اما با اطمینان نمی توانید بگویید که در آن احتمالاً بازار حتی در هنگام ارزیابی حرکت تجارت ، واکنش نشان می دهد.

نشانگر ATR به عنوان ابزار بازار جهانی شما

ATR ابزاری بسیار مهم برای تغییر و تطبیق با تغییر شرایط بازار است.

همچنین می توان در هنگام مشاهده تغییر قابل توجه در نوسانات ، برای پیش بینی چرخش بازار استفاده کرد.

بسیاری از معامله گران به دلیل رویکرد معاملاتی انعطاف پذیر ، به طور عادی نتایج متناقض می گیرند.

به عنوان یک معامله گر ، می توانید با استفاده از توقف نوسانات ، و همچنین تعدیل سود ، بر این مشکلات غلبه کنید.

من بارها شنیده ام که معامله گران تازه کار در مورد چگونگی متوقف شدن آنها صحبت می کنند ، و سپس بازار در جهت پیش بینی شده خود حرکت کرد.

نشانگر ATR واقعاً می تواند به شما در جلوگیری از چنین مواردی کمک کند.

علاوه بر این ، با رفتار نوسانات فریم های زمانی بالاتر و واریانس بین صعودها و نردبان ها ، ATR یک ابزار تجارت جهانی را ایجاد می کند.

محدودیت های شاخص ATR

میانگین شاخص محدوده واقعی دارای دو محدودیت اصلی است.

نکته اول این است که این یک اقدام ذهنی است ، به این معنی که می توان آن را به روش های مختلف توسط معامله گران مختلف تفسیر کرد.

هیچ مقدار ATR با اطمینان به شما نمی گوید که یک روند در حال معکوس است یا خیر.

در عوض ، خوانش های آن همیشه باید با خوانش های قبلی مقایسه شود تا ضعف یا قدرت یک روند را درک کند.

محدودیت دیگر این است که ATR نیز فقط نوسانات را اندازه گیری می کند و جهت قیمت دارایی را اندازه گیری نمی کند.

این در بعضی مواقع منجر به سیگنال های مختلط می شود ، به طور عمده هنگامی که بازارها دارای محوری هستند یا زمانی که روند در نقاط عطف قرار دارد.

به عنوان مثال ، افزایش ناگهانی در میانگین محدوده واقعی پس از یک حرکت بزرگ پیشخوان به روند غالب می تواند منجر به برخی از معامله گران شود که فکر می کنند ATR روند قدیمی را تأیید می کند ، وقتی که این ممکن است واقعاً درست نباشد.

همیشه به یاد داشته باشید که این یک روند زیر نیست ، بلکه یک شاخص نوسانات است.

من فقط این را به عنوان یک ضعف درج کرده ام زیرا بیشتر مردم آن را از این طریق مشاهده می کنند.

با این حال ، برای من ، این همان چیزی است که آن را عالی می کند زیرا این کار خوب از آنچه انجام شده است انجام می دهد.

هنگام استفاده از نشانگر ATR ، باید راه خود را (بر اساس استراتژی معاملاتی خود) برای شناسایی روند داشته باشید و سپس از شاخص متوسط دامنه واقعی برای تعیین ضرر توقف استفاده کنید و اهداف سود را بگیرید.