مرجع برای نشانگر بارگیری بورس

تلاش جمع آوری داده ها در مورد نگرش سرمایه گذاران که من از سال 1989 انجام داده ام ، اکنون منجر به گروهی از شاخص های اعتماد به نفس بازار سهام تولید شده توسط دانشکده مدیریت ییل شده است. این داده ها با همکاری Fumiko Kon-Ya و Yoshiro Tsutsui از ژاپن جمع آوری شده است. برخی از نتایج قبلی ما نیز قابل توجه است: نتایج نظرسنجی در مورد حدس و گمان بازار سهام 12/99.

داده های بازار سهام مورد استفاده در کتاب من ، Exuberance Inlrical [Princeton University Press 2000 ، Broadway Books 2001 ، چاپ دوم ، 2005] برای بارگیری ، ایالات متحده سهام 1871-Present و CAPE در دسترس است. این مجموعه داده ها شامل قیمت سهام ماهانه ، سود سهام و درآمد و شاخص قیمت مصرف کننده (برای تبدیل به ارزش های واقعی) ، همه از ژانویه 1871 است. سری قیمت ، سود سهام و درآمد از همان منابع است که در فصل توضیح داده شده است26 کتاب قبلی من (نوسانات بازار [کمبریج ، MA: MIT Press ، 1989]) ، اگرچه اکنون از داده های ماهانه استفاده می کنم ، نه داده های سالانه. داده های سود سهام ماهانه و درآمد از کل چهار چهارم S& P برای سه ماهه از سال 1926 با درون یابی خطی به ارقام ماهانه محاسبه می شود. داده های سود سهام و درآمد قبل از سال 1926 از Cowles و همکاران (شاخص های سهام مشترک ، چاپ دوم [Bloomington ، Ind: Princial Press ، 1939]) ، از داده های سالانه درون یابی می شود. داده های قیمت سهام میانگین ماهانه قیمت های بسته شدن روزانه تا ژانویه 2000 است ، ماه گذشته در دسترس است که این کتاب به فشار می رسد. CPI-U (شاخص قیمت مصرف کننده-همه مصرف کنندگان شهری) که توسط دفتر آمار آمریكا آمریكا منتشر شده است از سال 1913 آغاز می شود. سالها قبل از سال 1913 1 به شاخص قیمت CPI وارن و پیرسون ، با ضرب آن با نسبت شاخص ها در ژانویه سال 1913. به جورج اف. وارن و فرانک A. پیرسون ، طلا و قیمت ها مراجعه کنید (نیویورک: جان ویلی و پسران ، 1935). داده ها از جدول 1 ، صص 11 14 است.

از سپتامبر 2018 ، من هم اکنون یک نسخه جایگزین از کیپ را نیز درج می کنم که تا حدودی متفاوت است. همانطور که در Bu & Shiller (2014) و Jivraj and Shiller (2017) مستند شده است ، تغییر در سیاست پرداخت شرکت ها (اول. خرید سهام به جای سود سهام اکنون به یک رویکرد غالب در ایالات متحده برای توزیع نقدی به سهامداران تبدیل شده است)نسبت کیپ از طریق تغییر نرخ رشد درآمد در هر سهم. این متعاقباً ممکن است میانگین درآمد واقعی هر سهم مورد استفاده در نسبت کیپ را تحت تأثیر قرار دهد. یک CAPE بازده کل برای این تعصب از طریق سرمایه گذاری مجدد سود سهام به شاخص قیمت و به طور مناسب مقیاس سود هر سهم را تصحیح می کند.

شاخص های قیمت خانه ایالات متحده ، که من و کارل پرونده در ابتدا توسعه داده ایم ، که توسط Case Case Shiller Weiss ، Inc. تحت هدایت Allan Weiss تولید شده است ، اکنون توسط CoreLogic به سرپرستی لیندا لادنر و دیوید استیف تولید می شود. بشربسیاری از این شاخص های قیمت ، از جمله بیست شهر ، شاخص های قیمت پایین خانه متوسط و با سطح بالا ، شاخص های آپارتمان و یک شاخص ملی ایالات متحده ، اکنون به عنوان شاخص های قیمت خانه S& P/CoreLogic/Case-Shiller توسط Standard & Poor منتشر شده است.، و در وب سایت Standard & Poor's در دسترس عموم است. یازده مورد از این شاخص ها در بورس کالای شیکاگو معامله می شوند. اطلاعات مربوط به این بازارهای آتی را می توان در http://homepricefutures. com یافت.

داده های بازار مسکن تاریخی که در کتاب من استفاده می شود ، غیر منطقی [انتشارات دانشگاه پرینستون 2000 ، کتابهای برادوی 2001 ، نسخه دوم ، 2005] ، که نشان می دهد قیمت خانه از سال 1890 برای بارگیری و به روز شده ماهانه در دسترس است: قیمت خانه ایالات متحده 1890.

یک سری سالانه نیز در اینجا ، سهام بلند مدت ، اوراق قرضه ، نرخ بهره و داده های مصرف از سال 1871 موجود است که من با همکاری چند همکار جمع آوری شده برای بررسی روندهای طولانی مدت تاریخی در بازار ایالات متحده. این فصل 26 از نوسانات بازار کتاب من ، 1989 است و تجدید نظر و به روز شده است.

من و کارل پرونده برخی از مجموعه های داده را با قیمت خانه ها جمع آوری کرده ایم ، که نشان می دهد نمونه ای از خانه هایی که بین سالهای 1970 و 1986 دو بار در هر چهار شهر آتلانتا ، شیکاگو ، دالاس و اوکلند فروخته شده اند ، اولین قیمت فروش ، قیمت فروش دوم، تاریخ فروش اول و تاریخ فروش دوم. این داده ها تا حدودی منسوخ شده و مورد توجه محققان است.