نحوه استفاده از میانگین های متحرک

یکی از بهترین راه های ارزیابی حرکت نرخ ارز یا شاخص ، ارزیابی آن با استفاده از میانگین متحرک است. میانگین متحرک به طور متوسط است که با زمان تغییر می کند. فواید استفاده از میانگین متحرک این است که برخی از ظرافت های آن را صاف می کند که شما فقط در هنگام تجزیه و تحلیل حرکت قیمت نرخ ارز ، می توانید اتفاق بیفتد. شما می توانید از یک میانگین متحرک برای کمک به شما در تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت و همچنین روند بازار استفاده کنید. میانگین متحرک همچنین می تواند به توصیف حرکت و همچنین اینکه آیا نرخ ارز محدود به یک محدوده است ، کمک کند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) به طور متوسط تعداد مشخصی از دوره ها است. شما می توانید یک میانگین متحرک را به صورت خود محاسبه کنید یا یک روند آسان تر داشتن پلت فرم معاملاتی Meta Trader 4 که توسط Rakuten Securities استرالیا ارائه می شود ، میانگین های متحرک را برای شما محاسبه می کند. میانگین حرکت 50 روزه USD/JPY (خط قرمز) با محاسبه میانگین 50 روز گذشته نشان داده شده است. در روز 51 ، روز اول متوسط کاهش می یابد. میانگین متحرک 50 روزه تاریخی USD/JPY در مقابل حرکات تاریخی نرخ ارز نشان داده شده است. آنچه احتمالاً متوجه خواهید شد این است که میانگین متحرک بسیار کمتری است و مانند نرخ مبادله زیربنایی در محدوده ای نیست.

میانگین حرکت که در بستر معاملاتی MT4 محاسبه می شود بسیار انعطاف پذیر است. می توانید تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه را به هر عدد تغییر دهید. هرچه میانگین متحرک کوتاه تر باشد ، تأثیر آن بیشتر از آخرین قیمت ها است. در نمودار USD/JPY می بینید که میانگین حرکت 10 روزه (خط آبی) از میانگین حرکت 50 روزه خردتر است و به نظر می رسد بیشتر تحت تأثیر تغییرات مختلف در نرخ ارز USD/JPY قرار دارد.

انواع میانگین های متحرک

شما می توانید در هر دوره میانگین متحرک را ارزیابی کنید. این شامل نمودارهای روزانه ، هفتگی ، ماهانه یا حتی داخل روز است. همچنین می توانید به انواع مختلفی از میانگین های متحرک ، جایی که محاسبه متفاوت است ، نگاه کنید. به عنوان مثال ، بسیاری از معامله گران از میانگین متحرک نمایی بر خلاف یک میانگین متحرک ساده استفاده می کنند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) همچنین ابزاری است که توسط نرم افزار MT4 محاسبه می شود. از میانگین متحرک نمایی استفاده می شود زیرا با استفاده از وزن بیشتر به قیمت های اخیر ، تاخیر را کاهش می دهد. وزنی که به جدیدترین قیمت اعمال می شود ، به تعداد دوره هایی که برای توسعه میانگین متحرک استفاده می شود بستگی دارد. میانگین متحرک نمایی در 3 مرحله محاسبه می شود.

• میانگین حرکت ساده را محاسبه کنید
• ضرب وزن را محاسبه کنید
• EMA را با استفاده از قیمت ، SMA و چند برابر محاسبه کنید

از آنجا که حرکات قیمت فعلی تأثیر بیشتری بر EMA نسبت به SMA دارد ، بسیاری از معامله گران دوست دارند هنگام ایجاد مطالعاتی که شامل میانگین متحرک است ، از آن استفاده کنند.

میانگین متحرک برای چه چیزی استفاده می شود؟

مطالعات متعددی از میانگین های متحرک برای ارزیابی حرکات قیمت استفاده می کنند. برخی از قابل توجه ترین موارد عبارتند از:

• حمایت و مقاومت
• روند زیر
• تکانه

حمایت و مقاومت

تغییرات در مبادله ارز را می توان با سطحی که پشتیبانی و مقاومت را فراهم می کند ، سنجید. پشتیبانی یک سطح قیمت است که تقاضا را تجربه می کند در جایی که قیمت ها با پایین تر حرکت می کنند. مقاومت از طرف دیگر به عنوان یک کلاه عمل می کند ، جایی که قیمت ها در حال حرکت دشواری بالاتر هستند. برای تعریف سطح پشتیبانی و مقاومت می توانید از میانگین متحرک استفاده کنید. می بینید که میانگین متحرک 50 روزه (خط قرمز) دوره های پشتیبانی و همچنین مقاومت را نشان می دهد.

روند زیر

میانگین متحرک همچنین می تواند راهنمایی برای روند اساسی نرخ ارز باشد. یک روند به عنوان جهت کلی که نرخ ارز در طی یک دوره مشخص انجام می شود تعریف می شود. روندها می توانند شیب دار به سمت بالا و رو به پایین و مربوط به بازارهای صعودی و نزولی باشند. از نمودار USD/JPY می بینید که میانگین متحرک 50 روزه (خط قرمز) از اکتبر 2019 تا مارس 2020 و سپس شیب دار به سمت پایین از مارس 2020 تا ژوئن 2020 شیب دار است.

یکی از محبوب ترین ها این بود که یک روند رو به بالا یا رو به پایین در نرخ ارز استفاده از یک استراتژی متقاطع متوسط در حال حرکت باشد. یک استراتژی متقاطع از میانگین حرکت کوتاه مدت و میانگین حرکت طولانی مدت استفاده می کند. به عنوان مثال ، در نمودار USD/JPY هنگامی که میانگین حرکت 10 روزه از میانگین حرکت 50 روزه عبور می کند ، یک روند نزولی کوتاه مدت می تواند وجود داشته باشد. هنگامی که میانگین متحرک 10 روزه بالاتر از میانگین حرکت 50 روزه می تواند یک صعود کوتاه مدت کوتاه مدت باشد.

میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده است. از آنجا که محاسبه چگونگی حرکت قیمت ها در گذشته است ، سیگنال ها مبنی بر اینکه یک متقاطع متوسط در حال حرکت نشان می دهد این است که یک روند در حال انجام است. در بسیاری از موارد ، معامله گران به جای میانگین های حرکت ساده از میانگین های متحرک نمایی استفاده می کنند تا زودتر یک روند را نشان دهند.

چیزی که از نمودار USD/JPY نیز می توانید ببینید این است که استراتژی متقاطع میانگین متحرک زمانی که یک بازار روند رو به رشد است، می تواند بسیار خوب عمل کند، اما می تواند سیگنال های نادرست زیادی را زمانی که نرخ ارز به صورت جانبی معامله می شود، ایجاد کند.

تکانه

میانگین متحرک نیز می تواند به تعیین تکانه کمک کند. یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای حرکتی که در پلتفرم MT4 یافت می شود، شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) است. MACD از سه میانگین متحرک برای محاسبه حرکت استفاده می کند. تکانه به عنوان تغییر در دو میانگین متحرک تعریف می شود.

پیش فرض میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای و میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای است. محاسبه MACD میانگین متحرک 26 روزه را از میانگین متحرک 12 روزه که خط MACD نامیده می شود کم می کند. این تفاوت با میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای خط MACD که خط سیگنال MACD است مقایسه می شود. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال MACD عبور می کند، سیگنال خرید تولید می شود. هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال MACD عبور می کند، سیگنال فروش تولید می شود.

خط پایین

میانگین متحرک یک ابزار همه کاره است که می تواند در بسیاری از مطالعات از جمله حمایت و مقاومت، دنبال کردن روند و حرکت استفاده شود. شما می توانید از میانگین متحرک دوره ای در قیمت های روزانه، هفتگی، ماهانه و درون روز استفاده کنید. همچنین روش های مختلفی برای محاسبه میانگین متحرک وجود دارد. میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی محبوب ترین هستند. نرم افزار ارائه شده توسط Rakuten Securities استرالیا تقریباً تمام میانگین های متحرک مورد نیاز برای معامله در بازارهای ارز و شاخص را محاسبه می کند.

اشتراک گذاری

تشکر از بازدید شما از وب سایت ما. وب سایت و کسب وکار ما تحت مالکیت و اداره Rakuten Securities Australia Pty Ltd (ACN 153 803 804) (RSA، ما یا ما)، یک نهاد ثبت شده استرالیایی و شرکت تابعه کاملاً متعلق به Rakuten Securities, Inc است. حریم خصوصی و حفاظت از داده ها برای ما مهم استو ما تعهدات خود را جدی می گیریم. این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما، برای درک نحوه استفاده از وب سایت استفاده می کند. در اینجا می توانید بیشتر بخوانید و کوکی های خود را انتخاب کنید. با ادامه استفاده از این وب سایت، رضایت خود را برای انجام این کار به ما اعلام می کنید.